基于VaR与CVaR指标的风电出力特性评估.pdfVIP

基于 VaR 和 CVaR 指标的风电出力特性评估 夏德明，于骏, 屈可丁 （东北电网有限公司辽宁省沈阳市 110180 ） 摘 要：风力发电具有很大的随机性和间歇性，它的大规 测量的主流模型。 模接入电网必将对系统的调峰、调频和安全稳定运行造成 VaR 方法是用概率统计原理估计风险的方 不利影响。为定量评估这种风险，为调度运行提供决策参 法，其英文全称是 Value at risk ，一般译为“风险 考，论文提出了基于 VaR 和 CVaR 的风电出力特性评估 价值”。其含义是指在未来一定时期内，在给定的 指标，并以赤峰地区 2008 年风电实际出力数据为例说明 概率置信水平σ （σ取值通常比较大）下，系统 了这两个指标的物理意义和实际应用；进一步用统计方法 所面临的潜在的最大损失。其数学定义为 分析了风电出力同时率、风电出力 5 分钟变化率和风电出 力峰谷差，以期用概率语言评估风电对系统调峰、调频的 Pr ob(ΔV VaR ) 1−σ (1) σ 影响。 其中σ 为置信度， ΔV 为指定时段内的损 关键词：风力发电；风险价值；条件风险价值； 失。 0 引言 风能绿色、清洁、可再生，储量十分丰富， 在已知风险密度函数p (x) 的条件下，VaR 的 是目前最具规模化开发和商业化发展前景的新能 计算可以参考如下公式 源[1] 。风力发电的大规模开发利用，将会有效减 VaRσ 少温室气体的排放，节约化石能源，对保护环境 σ ∫−∞ p (x )dx (2) 和促进经济社会的持续发展具有重要作用。在国 根据公式（2 ）可以得到任意风险下对应的置 家相关政策的扶植下，近年来我国风电发展十分 信度σ ，从而找到指定置信度σ 下的VaR 。 迅速，以东北电网赤峰地区为例，截至 2007 年底 σ 风电装机容量 321.86MW，而 2008 年底风电装机 CVaR 是Conditional Value at Risk 的缩写[3-4]， 容量 803.16MW，增长率249.5% 。东北电网全网 通常译为条件风险价值，也可称为平均超额损失 风电装机容量更是从 2004 年底～2008 年底容量 （Mean Excess Loss ）、平均短缺（Mean Shortfall ） 分别达到 240MW 、340MW、850MW、1370MW 或者尾部 VaR （Tail VaR ），其含义为：在一定的 和 2983MW，增长率分别为 141.7%、250.0% 、 置信水平下（置信度），损失超过 VaR 的条件均 161.2%和 217.7% ，风电装机增长迅猛。 值，刻画了超额损失的平均水平。CVaR 表示如 由于风的随机性和间歇性的特点，造成风力 下： 发电出力的大幅度波动，它的大规模并网必将对 ∞ 电网的调峰、调频以及安全稳定运行产生冲击和