概率统计：08.3.pptVIP

本周五的课调整为： 下周一（11月2日）1、2节 地点：教3-311 §8.2 点估计的评价标准 对于同一个未知参数, 不同的方法得到的估计量可能不同,于是提出问题 1、应该选用哪一种估计量? 常用 标准 (1) 无偏性 (3) 一致性 (2) 有效性 2、用什么标准来评价一个估计量的好坏? 定义 设 是总体X 的样本， 是总体参数? 的估计量， 则称 是? 的无偏估计量. 存在, 如果： 无偏性 求证：不论 X 服从什么分布, 证 因而 例1 设总体X 的 k 阶矩 存在， 是总体X 的样本， 是 的无偏估计量. 由于 特别地, 的无偏估计量 是总体期望 E( X ) 的无偏估计量 样本二阶原点矩 是总体二阶原点矩 样本均值 例2 设总体 X 的期望 E( X )与方差 D( X )存在, 不是 D( X ) 的无偏估计量; 证 前已证 求证： 是 X 的一个样本, n 1 . (1) 是 D( X ) 的无偏估计量; (2) 因而 证毕. 故 通常，在估计时： 确实以样本均值估计总体均值 但却不以2阶中心距 估计总体方差， 而是以样本方差 估计总体方差 例3 设总体 X 的密度函数为 为常数 为 X 的一个样本 求证： 证明： 故 与 都是 的无偏 估计量 是? 的无偏估计量. 令 即 故 nZ 是? 的无偏估计量. 故 都是总体参数? 的无偏估计量, 且 定义 有效性 则称 比 更有效. 设 都是 ? 的无偏估计量, 由前面例4 可知, 为 X 的一个样本, 解 为常数 与 所以, 比 更有效. 例4 问哪个估计量更有效？ 例5 设总体期望为 E( X )= ? , 方差 D( X )=? 2 , 为总体X 的一个样本， 设常数 求证 是 ? 的无偏估计量 (2) 求证 (1) 比 更有效 (2) 证: (1) 比 更有效 证明 只需 即 而 结论 算术均值比加权均值更有效. “=”成立当且仅当c1 = c2=…= cn 算术均值是所有线性无偏估计中方差最小的，称为最小方差无偏估计. 例如 X ~ N( ? ,? 2 ) , ( X 1 ,X 2 ) 是一样本. 都是? 的无偏估计量 由例7(2) 知 最有效. 是总体参数? 的 是总体参数? 的一致(或相合)估计量. 估计量. 若对于任意的? ? ? , 当n? ?时, 一致性 一致性估计量仅在样本容量 n 足够大时,才显示其优越性. 则称 依概率收敛于? , 定义 设 即 例6 样本k阶矩 是总体k阶矩 的一致估计 证明： 故， 例7 正态分布总体 的样本方差 的一致估计 证明： 故， 是总体方差 其中， 故， 例8 是 ? 的一致估计量, 证毕. 是? 的无偏、一致估计量. 所以 则 证 由例3 知 是? 的无偏估计量. 为常数