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作业：Chap12：2、3、4、5、6、7 第十一章：随机过程基本概念 描述随机现象 1、随机变量 若对每一个试验结果e，都有一个确定的数X(e)与之对应， 是此样本空间上的一个随机变量 则称 定义： 设随机试验 的样本空间 2、二维随机变量 3、n维随机变量 4、随机变量序列 给定参数集 如果对于每个 都对应有随机变量 则称随机变量族 为随机过程. 随机过程定义： 以N(t)表示某电话交换台在时段 [0,t) 内接到的呼叫次数, 那么,对于固定的 t , N(t) 是一个随机变量. 对于一切 是一个随机过程 例1 由定义得 称为随机过程的样本函数,它是随机过程的一次物理实现, 是仅依赖于 t 的函数, 或对应于 的轨道. 称为随机过程在t = t1时的状态变量, 简称状态. (1)对任意给定的 是一个随机变量, (2)对于 Ω 中的每一 再看几个例子： 函数值集合 称为随机过程的状态空间. 记为 它是二元函数 的值域, 如例1中： 参数t的取值范围T称为参数空间 以N(t)表示某电话交换台在时段 [0,t) 内接到的呼叫次数, 在一条自动生产线上检验产品质量,每次检验一个,区分正品或次品.那么,整个检验的样本空间Ω={e}={e1,e2}，e1=正品，e2=次品, 为了描述检验的全过程,引入二元函数 例2 则二元函数 就是一个随机过程. 例3 设X(e)与Y(e)是相互独立的标准正态变量. 则二元函数 就是一个随机过程. 简记为 例4 设X(t)表示一年内第t天的降雨量. 则X(t) ，t=1、2、……365即为一随机过程。 通常有两种分类法. (1)参数T离散,状态Ω离散; (2)参数T离散,状态Ω连续; (3)参数T连续,状态Ω离散; (4)参数T连续,状态Ω连续. 随机过程分类： 一种是按随机过程的参数集和状态空间来分类 于是 离散参数随机过程就是随机变量序列，简称随机序列. 一般地记 例5(股指波动)记录证券交易所的股指，用 X(n)表示第n天上证综合指数的开盘指数， 则{X(n),n=1,2,…}是一随机序列。 实时记录证券交易所的股指，用X(t)表示 一天中t时刻上证综合指数，则{X(t),t≥0} 表示一随机过程。 例6 设随机相位正弦波 是在区间 上服从均匀分布的随机变量. 式中 是常数, 按随机过程的概率结构来分, 随机过程的种类很多. 二阶矩过程.包括正态过程,平稳过程等; 马尔可夫过程,包括马尔可夫链,泊松(Poisson)过程； 维纳(Wiener)过程,扩散过程等; 更新过程; 鞅. 另一种是按随机过程的概率结构来分类. 如：