概率统计：13.1.pptVIP

作业：chap13：1、2、4、5 第十二章 平稳过程 平稳过程是一类特殊的随机过程,它的应用极为广泛. 第一节 严平稳过程 一．定义： 则称X(t)为严平稳过程，或称狭义平稳过程。 如果对任意 n 维分布函数，及任意实数ε，满足: 随机过程 即严平稳过程的有限维概率分布与时间起点t1无关，只时间差t2-t1、…… tn-t1有关。 取 则： 二. 严平稳过程的一维、二维分布函数的性质 取 一维分布函数 上式表明:严平稳过程的一维分布函数 F1(x1 , t1 )不依赖于参数 t1。 二维分布函数 记 取 即：二维分布函数 F2(x1, x2; t1, t2 ) 仅依赖于参数间距τ = t2-t1，而与 t2 , t1 本身无关. (1)对离散状态随机过程 ： (2)对连续状态随机过程： 三.严平稳过程的等价条件 四.严平稳过程的数字特征的性质 (常数); (常数); 以连续状态严平稳过程 为例 (常数); 即：由一维分布函数决定的三个数字特征均为常数，与参数 t无关; (仅依赖于τ = t2-t1, 而不依赖于 t ); 即：由二维分布函数决定的两个数字特征只是时间差τ= t2-t1的函数，与时间起点 t1无关; (仅依赖于τ = t2-t1, 而不依赖于 t ); 如果过程的二阶矩存在，那么 (1) 均为常数,与参数 t无关; (2) 仅依赖于参数间距 τ ,而不依赖于t . 综合上述，得到 定理一 是严平稳过程, 设 称为数字特征的平稳性. 例1 (Bernoulli序列) 独立重复地进行某项试验, 每次试验成功的概率为 p(0p1) , 以表示Xn第n次试验成功的次数, 是严平稳过程. 试验证 解： 第n次试验失败 令 第n次试验成功 则 且 是独立随机序列. 失败的概率为1-p . 任取m个正整数: m维分布律 对任意正整数 有 故BernmulLi序列{Xn, n=1,2……} 是严平稳过程. 例2 设X与Y是相互独立的标准正态随机变量, 试验证随机过程Z(t)不是严平稳过程, Z(t)的数字特征也不具有平稳性. 解 首先求Z(t)的一维分布函数 X与Y独立 故X与Y的联合概率密度 若Z(t)≤0,则 若Z(t)0,则 的分布函数为 于是 依赖于参数t 故对任意实数ε, Z(t)不是严平稳过程 由Z(t)的一维分布函数可知其概率密度 服从参数 的指数分布, 依赖于t 即Z(t)的均值函数不满足平稳性.