概率统计：13.3.pptVIP

例5 随机电报信号 电报信号用电流 I 或 -I 给出,任意时刻 t 的电报信号 X(t) 为 I 或 -I 的概率各为 0.5。又以 N(t)表示[0,t)内信号变化的次数,已知 {N(t), t ≥ 0}是一泊松过程, 则{X(t), t ≥ 0}是一个平稳过程. 泊松过程的定义 验证 (2) (1) 由泊松过程的定义 于是得到 所以, 是一个平稳过程. (3) 五.两个平稳过程的关系 广义平稳过程通常简称为平稳过程. 定义3 设X(t)和 Y(t) 是两个平稳过程,如果互相关函数 仅是参数间距τ的函数,则称 X(t)和 Y(t)平稳相关,或称其为联合平稳的. 此时 定义4 称为标准互协方差函数. 特别当 ρXY(τ)=0 时,称两个平稳过程不相关. (均为 常数). 其中 第三节 正态平稳过程 一.正态过程 正态随机变量复习： 一维正态随机变量 ,概率密度 二维正态随机变量 n维正态分布 概率密度 其中 协方差矩阵 定义5 如果随机过程X(t),对任意正整数n, 服从正态分布 则称X(t)为正态过程,又称高斯(Gauss)过程. 记 那么, 是正态序列. 为独立正态过程. 则称 独立正态过程:如果 是正态过程,同时又是独立过程, 正态序列：正态过程 如果T是可列集, 二. 正态平稳过程 必存在,即二阶矩存在. 定义 如果正态过程 X(t)又是(广义)平稳过程,则 称X(t)为正态平稳过程. 定理二：设X(t)是正态过程. 是正态过程, X(t)服从正态分布,则 设 则X(t)为严平稳过程 X(t)为广义平稳过程. 自相关函数 试写出过程的一维、二维概率密度函数. 例2 设X(t)是正态平稳过程,且 令 证明 Y(t)是平稳过程. 例1 设正态过程 的均值函数 补充1. 随机过程X(t)的自相关函数 对任意两个状态X(t1)和X(t2)，其相关系数为 即E[X(t1)·X(t2)]越大， X(t1)和X(t2)线性相关性越强 补充2. 广义平稳过程的数字特征 (1) (2) (3) 存在且有限; 是常数; 仅依赖于τ ,而与 t无关, 满足: 设随机过程X(t),对于任意 定义 当τ=0时， 即： 为与 t无关的常数 从而， 为与 t无关的常数