基于Copula_GARCH模型的上证股指行业板块相关性研究.pdfVIP

第29 卷 第 11 期 河 南 科 学 Vol.29 No.11 2011 年11 月 HENAN SCIENCE Nov. 2011 文章编号：1004-3918 （2011）11-1286-06 基于Copula－GARCH 模型的上证股指 行业板块相关性研究 1，2 2 段琼洁 ， 单 薇 （1． 云南财经大学统计与数学学院，昆明 650221 ； 2． 上海立信会计学院数学与信息学院，上海 201620） 摘 要：基于现代Copula 理论，选用上海股票市场各行业板块指数，包括：工业股指数（SHGY）、商业股指数（SHSY）、 地产股指数（SHDC）、公用事业股指数（GYSY）的组合为研究对象，构建了多元Copula－G