统计学第十二章课后作业.docVIP

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2015-09-11 发布于北京
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统计学第十二章课后作业.doc

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多元线性回归 1.利用Excel进行表格计算相关系数设DJIA收益率为x，SP500收益率为y，将已知表格复制到Excel中，列出计算x2、xy、y2及其合计数的栏目并进行计算，得结果如下：（利用Excel计算进行表格计算的方法类似于标准差的Excel计算）年份 DJIA收益率（%） SP500收益率（%） X2 xy y2 x y 1988 16.0 16.6 256 265.6 275.56 1989 31.7 31.5 1004.89 998.55 992.25 1990 －0.4 －3.2 0.16 1.28 10.24 1991 23.9 30.0 571.21 717 900 1992 7.4 7.6 54.76 56.24 57.76 1993 16.8 10.1 282.24 169.68 102.01 1994 4.9 1.3 24.01 6.37 1.69 1995 36.4 37.6 1324.96 1368.64 1413.76 1996 28.6 23.0 817.96 657.8 529 1997 24.9 33.4 620.01 831.66 1115.56 合计 190.2 187.9 4956.2 5072.82 5397.83 代入相关系数计算公式得： r = = = 0.948138 2. 解：自变量3个，观察值15个。回归方程：=657.0534+5.710311X1-0.416917X2-3.471481X3 拟合优度：判定系数R2=0.70965，调整的=109.429596，说明随即变动程度为109.429596 回归方程的检验：F检验的P=0.002724，在显著性为5%的情况下，整个回归方程线性关系显著。回归系数的检验：的t检验的P=0.008655，在显著性为5%的情况下，y与X1线性关系显著。的t检验的P=0.222174，在显著性为5%的情况下，y与X2线性关系不显著。的t检验的P=0.034870，在显著性为5%的情况下，y与X3线性关系显著。因此，可以考虑采用逐步回归去除X2，从新构建线性回归模型。 3.（1）回归方程的显著性检验：假设：H0：==0 H1：，不全等于0 SSE=SST-SSR=6 724.125-6 216.375=507.75 F===42.85 =4.74，F，认为线性关系显著。（2）回归系数的显著性检验：假设：H0：=0 H1：≠0 t===24.72 =2.36，，认为y与x1线性关系显著。（3）回归系数的显著性检验：假设：H0：=0 H1：≠0 t===83.6 =2.36，，认为y与x2线性关系显著。 4.1）回归方程为：（2）回归方程为：（3）不相同，（1）中表明电视广告费用增加1万元，月销售额增加1.6万元；（2）中表明，在报纸广告费用不变的情况下，电视广告费用增加1万元，月销售额增加2.29万元。（4）判定系数R2= 0.919，调整的 0.8866，比例为88.66%。（5）回归系数的显著性检验：　 Coefficients 标准误差 t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 下限 95.0% 上限 95.0% Intercept 83.23009 1.573869 52.88248 4.57E-08 79.18433 87.27585 79.18433 87.27585 电视广告费用工：x1 (万元) 2.290184 0.304065 7.531899 0.000653 1.508561 3.071806 1.508561 3.071806 报纸广告费用x2(万元) 1.300989 0.320702 4.056697 0.009761 0.476599 2.125379 0.476599 2.125379 假设：H0：=0 H1：≠0 t===7.53 =2.57，，认为y与x1线性关系显著。（3）回归系数的显著性检验：假设：H0：=0 H1：≠0 t===4.05 =2.57，，认为y与x2线性关系显著。 5. 1）回归方程为：（2）在温度不变的情况下，降雨量每增加1mm，收获量增加22.386kg／hm2kg／hm2与的相关系数=0.965，存在多重共线性。 9. （1）y与x1y与x2之间的相关系数相关性销售价格购进价格销售费用销售价格 Pearson 相关性 1 0.309 0.001