中高级计量经济学课程设计（大全版）.doc

《中高级计量经济学》 大型课程设计（大全） (贺灵原创，步步深入) 上篇：心法篇 时间序列（结构）模型建模心法 向量自回归模型建模心法 联立方程模型建模心法 面板数据模型建模心法 二元、多元离散选择模型建模心法 ARCH、GARCH模型建模心法 下篇：实战篇 基于时间序列（结构）计量模型的我国出口影响因素实证分析 基于VAR、VEC模型的工业、交通、商业部门产出动态关系分析 基于联立方程模型的地方支出与联邦拨款相互影响的实证分析 基于面板数据计量模型的各省市居民消费结构比较分析 基于二元、多元离散选择模型的若干决策分析 基于GARCH模型的沪市股票价格指数波动性分析 湖南.湘潭 2010.09.01-2011.02.11 毛主席语录 我们正在前进，我们正在做我们的前人从来没有做过的极其光荣伟大的事业，我们的目的一定要达到，我们的目的一定能够达到！ ——毛泽东 序 言 经济学可以分为规范经济学与实证经济学，而计量经济学正是从实证的角度去探讨经济学，这门课程将经济学推向了数理层次的最高峰。该课程逻辑的严密性实在令人叹为观止，学习它能够大幅度提升逻辑思维能力，并且对经济学其它课程的学习有相当大的促进作用。经济学中有三大课程是整个经济学的灵魂和核心动力，那就是微观经济学、宏观经济学以及计量经济学。 而要学好计量经济学，应该首先具备高屋建瓴的思维模式，不能仅仅关注细枝末节的知识点。要达到这样的目标，进行综合性的课程设计（论文）就是一个不可替代的环节。因此，本人开天辟地地将这一规模宏大的工程交予湖南工程学院经济学0801全体同学（当然，经济学0801的同学目前还只有能力完成本课程设计的第一阶段工作—“时间序列数据建模”）。我们的目标一定要达到，我们的目标一定能够达到。 创新有三个阶段，包括模仿、消化吸收再到自主创新，考虑到目前的实际情况，我们将目标定在第二个阶段，也就是走别人走过的路，同时对他人的成果加以消化吸收，这已经是一个创举。 在此要衷心感谢西南财经大学的庞皓教授和余莉娜同学，本课程设计第一阶段的原形是他们师生辛勤劳动的成果，我们在他们的基础上运用软件进行了细致入微的推演，对某些观点进行了改进，并且马不停蹄地对其它领域开展了更深入的研究。本人还要衷心感谢清华大学的李子奈老师、南开大学的张晓峒老师、浙江工商大学的孙敬水老师以及武汉大学经济学系数量经济学教研室实践教改项目组的全体老师。他们为我们了提供高质量的教学辅助资料。同时，也要感谢我的同学湘潭大学的付丽娜老师，她为我的计量经济学教学工作提供了很大的帮助。湖南工程学院的陈辉民老师为本人的计量经济学教学提供了战略性的支持，在此一并感谢。 学习来不得半点虚伪和骄傲。良好的开端是成功的一半，作为本科生的计量经济学教学工作，能攀登到时间序列数据建模的领域，已经是一件很不容易的事情，这一领域从理论上讲，已经属于中高级计量经济学的范畴。关于时间序列数据（结构模型）建模之外领域的学习和研究为本课程设计增加了更大的份量。这些领域包括向量自回归模型、向量误差修正模型、联立方程模型、面板数据模型、离散选择模型以及自回归条件异方差模型等，遗憾的是由于时间原因，尚未攻克状态空间模型，不过拿下这一战略高地指日可待。学习本身就是一种生活，因此不能带着强烈的功利心去看待学习，虽然物质的东西对我们很重要。希望湖南工程学院的师生齐心协力，勇攀经济学学习和学术的高峰。 贺灵 2010年12月5日初作 2011年1月28日再次修改  上篇：心法篇 时间序列模型建模心法 非结构化向量自回归模型与VEC模型建模心法 联立方程模型建模心法 面板数据模型建模心法 二元、多元离散选择模型建模心法 ARCH、GARCH模型建模心法  时间序列（结构）模型建模大法（必读） 贺灵 （原创） （2010年12月9日） 由于时间序列数据是我们接触得最多的一类数据类型，运用时间序列数据进行建模的时候，有别于利用截面数据建模的程序。运用时间序列数据建模时，首先必须对时间序列数据进行平稳性检验，若都是平稳的，可以将时间序列数据当做截面数据一样采用OLS法进行建模。若不平稳，则要符合我们所要求的协整关系，只要符合我们所要求的协整关系，