第4章：经典正态线性回归模型.pptVIP

暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 概率密度函数(probability density function) 设X为一连续型随机变量，x 为任意实数，X的概率密度函数记为f(x)，它满足条件 f(x)不是概率 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 概率密度函数 ? 密度函数 f(x)表示X 的所有取值 x 及其频数f(x) 值 (值, 频数) 频数 f(x) a b x 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 概率密度函数 在平面直角坐标系中画出f(x)的图形，则对于任何实数 a b，P(a X? b)是该曲线下从a 到 b的面积 f(x) x a b 在连续分布条件下，曲线下的面积表示概率 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 分布函数 (distribution function) 连续型随机变量的概率也可以用分布函数F(x)来表示，分布函数定义为： 2、根据分布函数，P(aXb)可以写为 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 分布函数与密度函数的图示 密度函数曲线下的面积等于1 分布函数是曲线下小于 x0 的面积 f(x) x x0 F ( x0 ) 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 连续型随机变量的期望和方差 连续型随机变量的数学期望 方差 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 正态分布(normal distribution) 由C.F.高斯(Carl Friedrich Gauss，1777—1855)作为描述误差相对频数分布的模型而提出 描述连续型随机变量的最重要的分布 许多现象都可以由正态分布来描述 4 经典统计推断的基础 x f (x) 概率密度函数 f(x) = 随机变量 X 的密度函数 ? = 正态随机变量X的均值 ? ?= 正态随机变量X的方差 ? = 3.1415926; e = 2.71828 x = 随机变量的取值 (-? x ?) 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 正态分布函数的性质 3 均值?和标准差?一旦确定，分布的具体形式也惟一确定，不同参数正态分布构成一个完整的“正态分布族” 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 4. 均值?决定正态分布曲线的中心位置，称为位置参数；标准差?决定曲线的“陡峭”或“扁平”程度。?越大，正态曲线扁平；?越小，正态曲线越陡峭 5. 曲线f(x)相对于均值?对称，尾端向两个方向无限延伸，且理论上永远不会与横轴相交，当x趋于无穷时，曲线以x轴为其渐近线。 6. 正态随机变量在特定区间上的取值概率由正态曲线下的面积给出，而且其曲线下的总面积等于1 正态分布函数的性质 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * ? 和? 对正态曲线的影响 x f(x) C A B ? =1/2 ? 1 ? 2 ?=1 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 正态分布的概率 概率是曲线下的面积! a b x f(x) 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 标准正态分布(standardize the normal distribution) 标准正态分布的概率密度函数 标准正态分布的分布函数 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 标准正态分布(standardize the normal distribution) 一般的正态分布取决于均值?和标准差 ? 计算概率时 ，每一个正态分布都需要有自己的正态概率分布表，这种表格是无穷多的 若能将一般的正态分布转化为标准正态分布，计算概率时只需要查一张表 任何一个一般的正态分布，可通过下面的线性变换转化为标准正态分布 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 标准正态分布 X m s 一般正态分布 ? =1 Z 标准正态分布 ? ? ? 暨南大学经济学院统计系 陈文静 * 保险精算学基础 第一章 利息基本计算 经济学院统计系 陈文静 * An estimator is a random variable used to estimate a population parameter (characteristic). Unbiasedness An estimator is unbiased if the mean of its sampling distribution is equal to the population parameter. Efficiency The efficiency of an unbiased estimator is measured by the variance of its sampling distribution. If two