万家中证创业成长指数分级证券投资基金2012年年度报告.doc

万家中证创业成长指数分级证券投资基金2012年年度报告2012年12月31日2013年3月日,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 ,于2013年3月2日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ,但不保证基金一定盈利。 ,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 ,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 2012年8月2日(基金合同生效日)起至12月31日止。§1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 8 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 10 4.7 管理人对基金估值程序等事项的说明 11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11 §5 托管人报告 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12 §6 审计报告 12 6.1 审计报告基本信息 12 6.2 审计报告的基本内容 12 §7 年度财务报表 13 7.1 资产负债表 13 7.2 利润表 14 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 7.4 报表附注 16 §8 投资组合报告 33 8.1 期末基金资产组合情况 33 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 34 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 34 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 37 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 39 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 39 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 39 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 39 8.9 投资组合报告附注 39 §9 基金份额持有人信息 40 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 40 9.2 期末上市基金前十名持有人 40 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 41 §10 开放式基金份额变动 41 §11 重大事件揭示 42 11.1 基金份额持有人大会决议 42 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 42 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 42 11.4 基金投资策略的改变 42 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 42 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 42 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 42 11.8 其他重大事件 43 §12 备查文件目录 44 12.1 备查文件名称 44 12.2 备查文件存放地点 44 12.3 备查文件查阅方式 44 基金简介 基金基本情况 基金名称 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 基金简称 万家中创 基金主代码 161910 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年8月2日 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 163,368,310.47份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 下属分级基金的基金简称 万家创A 万家创B 万家中创 下属分级基金的交易代码 150090 150091 161910 报告期末下属分级基金的份额总额 15,868,383.00份 15,868,384.00份 131,631,543.47份 (简称“万家创业成长份额”)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称“万家创业成长A份额”)与万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额(简称“万