第八章 虚拟解释变量模型.pptVIP

问题的提出 建国后中国城镇居民家庭的储蓄函数研究 数据来源： 根据1952—2002年人均收入和人均储蓄的数据资料（以1952年的物价水平为100），建立储蓄模型： 在回归模型中，目前所遇的所有变量均为定量变量（可直接测度、数值性），例如GDP，工资，收入、受教育年数，销售额等。 在实际建模中，一些定性变量的影响也是不可忽视的。例如，研究某个企业的销售水平，产业属性（制造业、零售业）、所有制（私营、非私营）、地理位置（东、中、西部）、管理者的素质、不同的收入水平等也是值得考虑的影响因素，但这些因素共同的特征是定性描述的。 问题是，依据现有的回归分析知识，如何对非定量因素进行回归分析？以及为什么对定性因素要采用回归分析？ ?虚拟变量 ?虚拟解释变量回归 ?案列分析 二、虚拟变量的设置原则 1、在含有截矩项的模型中,定性因素有m个相互排斥的类型或特征，模型中只能引入（ m-1）个虚拟变量，否则会陷入“虚拟变量陷阱”，产生完全共线； 例1：居民住房消费支出Y、居民可支配收入X的模型： 为了将“城镇居民“、”农村居民“对Y的影响反映模型中，设 例2：虚拟变量 2、虚拟变量取“0”或“1”应从分析问题的目的出发予以界定（多以“0”代表基础类）； 讨论：虚拟变量的取值可否为“1”或“2”，甚至“3”、“4”、“5”……??? 3、虚拟变量在单一方程中，可以作为解释变量，也可以作为被解释变量。 虚拟被解释变量的研究是当前计量经济学研究的前沿领域，如MacFadden、Heckmen等人的微观计量经济学研究，大量涉及到虚拟被解释变量的分析。 本课程只是讨论虚拟解释变量的问题，包括如何在回归模型引入虚拟解释变量（包括加法形式和乘法形式）、以及不同方式引入虚拟解释变量后的作用。 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples” The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing discrete choice 与麦克法登教授在林岛欢迎宴会上合影 三、引入虚拟变量的作用 1、分离异常因素的影响 如观察我国社会总产值的时间趋势，须考虑三年自然灾害这一特殊因素的影响 2、检验不同属性类型对因变量的作用 3、提高模型的精度 引入虚拟变量后，相当于把不同属性类型的样本合并，即相当于扩大了样本容量，从而可提高模型的精度 第二节 虚拟解释变量回归 加法类型 一个定性解释变量 一个定量和一个两种属性定性解释变量 一个定量和一个多种属性定性解释变量 一个定量和多个定性变量解释变量 乘法类型 结构变化的检验 交互效应分析 分段线性回归 一、加法类型 设定的虚拟变量以相加的形式出现（四类），作用是改变了截距项。（截距变动模型） 1、一个定性解释变量 以居民收入为例： 2、一个定量和一个两种属性定性解释变量 3、一个定量和一个多种属性定性解释变量 Eviews的实现 需要建立虚拟变量！ 4、一个定量和多个定性变量解释变量 例：不同人群组的衣着消费函数模型 Xi —收入水平；Yi —年服装消费支出 二、乘法类型 将虚拟变量与其他解释变量相乘作为新的解释变量引入模型。 作用： 关于两个回归模型的比较； 因素间的交互影响的分析； 提高模型对现实经济现象的描述精度。 1、回归模型的比较 通过对模型的参数检验，可以检验模型是否有不同的结构。即定性变量D的引入，是否影响不同类型（属性）模型的平均水平（截距项）？定性变量D的引入，是否影响不同类型（属性）模型的相对变化（斜率系数）？ 例如：城镇居民家庭与农村居民家庭的消费函数不仅在截距上有差异，边际消费倾向可能也会有所不同。模型可以记为 2、交互效应的分析 前面仅讨论了解释变量X对被解释变量Y的影响作用；没有分析解释变量间的相互作用对被解释变量Y的影响作用。 3、分段回归分析 例: 设Y表示奖金、X表示销售额。当销售额低于X*时，奖金与销售额呈线性关系；当销售额高于X*时，奖金与销售额呈更加陡峭的线性关系。如图： 第三节 案例分析 为了研究1978—