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供电公司购电双目标优化模型及其模糊最优解 供电公司购电双目标优化模型及其模糊最优解 张宗益，亢娅丽 （重庆大学经济与工商管理学院， 重庆 400030 ） 摘要：针对供电公司在多个市场上的购电组合问题，综 电力市场下供电公司的最优购电问题，是供电公 合考虑可中断负荷及各个市场的价格波动，从预期收益 司需要解决的一个关键问题。 和风险角度分析了供电公司的最优购电组合问题，以满 现有对供电公司如何购买电量以规避价格波动 足用户电能和系统备用需求。在研究作为用户购电代理 的研究文献还不是很多。文献[1]根据投资风险理 的供电公司的电能购买问题时，除了考虑长期合同市场、 论中的Markowite 理论建立了供电公司收益最大 日前现货市场、和备用容量市场，还考虑了可中断负荷 和风险最小的双目标 合同，建立了以供电公司收益最大、以CVaR 度量的风险 数学模型，通过解析方法求得了在现货市场和远 最小的双目标电能购买优化模型。对双目标优化问题大 期合同市场的购电分配方案;文献[2] 以方差和风 多采用加权法处理为单目标优化问题进行求解，本文采 险容忍系数为基础,构造了供电公司在现货市场、 用模糊多目标优化和线性规划算法求解模型，将目标函 远期合同市场、备用市场和自备电厂之间购买费 数模糊化，设法求出各目标与最优解尽可能接近的相对 用最小的折衷方案。文献[3]针对发电容量在能量 最优解。算例结果表明，所用模型和方法可行有效，可 市场和备用市 以为供电公司在各个市场间的购电比例和风险评估提供 场间的分配问题利用风险管理概念进行了研究； 决策方法。 文献[4] 以风险价值 (VaR )作为计量工具, 以包 含风险和收益的效用函数最大为目标,分别建立 关键词：供电公司；CVaR ；模糊优化；风险度量 了峰荷和谷荷时供电商在远期合同和现货市场 的购电方案;文献[5] 以CVaR 度量供电公司面临 0 引言 的价格风险，建立了供电公司在实时平衡市场、 日前现货市场、远期合同市场的购电方案。文献 在很多国家，终端用户还不能选择发电商，需要 [6]运用均半方差理论来描述风险购电问题，给出 通过供电公司代为购买电能,供电公司作为服务 了电网企业在电能和电力备用市场的最优购电 用户的“代理”需要到长期合同市场、日前现货市 策略。 场上去优化购买电能，然后再卖给用户。供电公 目前综合考虑供电公司在长期合同市场、日 司一方面进入批发市场购电，将面对现货市场价 前现货市场、备用容量市场的电能购买分配问 格的急剧变化；另一方面要为用户提供可靠地电 题，以及进一步考虑用户可中断负荷合同的规划 力,却面对着固定的合同价格和零售价格以及不 问题尚未有研究成果报道。本文在研究作为用户 确定的负荷需求。很多电力市场运行规则要求供 购电代理的供电公司的电能购买分配问题时，除 电公司承担一定的备用容量以保证系统运行的 了考虑长期合同市场、日前现货市场、和备用容 可靠性，像美国PJM 电力市场专门设立了容量 量市场，还考虑了可中断负荷合同，并且用CVaR 信用市场以服务于备用容量的交易。有的用户可 度量价格波动风险，提出了最大化收益和最小化 能会选择参与负荷控制，即与供电公司签订在电 风险的多目标优化