反射倒向随机微分方程的逆比较问题(Ⅰ).pdfVIP

维普资讯 数 学 年 刊 2007，28A(2)：239248 反射倒向随机微分方程的逆比较问题 (I)冰冰冰 李 娟术 谷艳 玲料 提要 在Briand，CoquetHu，M6min，Peng[1】，Coquet，Hu，M6min，Peng[2】，Chen[3】，Jiang 8『1等中，研究了倒向随机微分方程的逆比较定理，就是通过比较倒向随机微分方程的解来比较倒向随 机微分方程的生成元问题．在文 9『1中Li和 Tang首次研究了反射倒向随机微分方程的逆比较问题． 本文考虑在更一般的条件下，反射倒向随机微分方程的生成元的逆比较问题． 关键词 反射倒向随机微分方程，比较定理，逆比较定理 MR (2ooo)主题分类 60H10，60H30 中图法分类 O211．63 文献标识码 A 文章编号 1000—8314(2007)02—0239—10 1 引 言 众所周知，比较定理是倒向随机微分方程理论中的一个重要结论．我们能通过比较 两个实值倒向随机微分方程的生成元以及终端条件来比较它们的解的大小．彭在 1997年 对倒向随机微分方程的逆比较问题给出了下列猜想：如果对任意终端条件两个实值倒向 随机微分方程在初始端的解都是相等的，那么它们的生成元一定是相同的．关于这个猜 想的工作，可参见：Chen3『1_Briandeta1．[1]_Coqueteta1．[2]，Jiang[8]．在他们的讨论 中，倒向随机微分方程的严格比较定理起了一个重要作用． 另一方面，因为反射倒向随机微分方程的解 y充分地刻划了最优停止问题的值函 数，并且美式期权的价格过程 也可表示为一类反射倒向随机微分方程的解 (见 [5])．在 E1Karouieta1．7『]中，得到了反射倒向随机微分方程的比较定理．因此，我们能通过比 较定价机制来比较价格过程 ．那么很 自然地会考虑通过比较价格过程 是否可以比较 定价机制?这就是反射倒向随机微分方程的逆比较问题．在文 [9】中，Li和Tang首次 研究了反射倒向随机微分方程的严格比较定理，以及在适当的条件下，对反射倒向随机 微分方程的生成元g，92的逆比较定理．本文继续考虑反射倒向随机微分方程在更一般 的条件下的逆 比较问题． 本文主要在更一般的条件下得到了反射倒向随机微分方程的几个新的逆比较定理． 2 初 步 令 (Q，，P)为一个概率空间，并且 { )t≥o为定义在这个空间上的使得 Bo：0的 一 个 d-维标准布朗运动．用 { )t≥o来表示由布朗运动 {Bt)t≥o生成的信息流： ：= {B，s∈[0， VⅣ，t∈[0， ，其中 表示所有 P-零子集的集合．令 T0为一个给定 的实数．对任意正整数 n和 ∈R”， 表示其 Euclidean范数． 本文 2006年 4月 18日收到，2006年 1]月 30 日收到修改稿． 复旦大学数学科学学院，上海200433；山东大学威海分校数学系，山东 威海 264200 F~mail：jnanli@sduedu．CD }}上海期货交易所，复旦大学经济学院，上海 200433．F~mail：gu．yl@shfe．COII1．cn 国家自然科学基金 (No资助的项 目． 维普资讯 240 数 学 年 刊 28卷A辑 定义下列两个我们经常使用的过程的空间： 。(0，；R)：={()0≤t≤可料的：EJsup I。J+∞}； 、 0≤t≤ ’ 0(，T；R)：={()。≤t≤R一值可料的：l=fO~1ld亡]+∞)． 考虑函数 9：2【×[0，T】×R ×R 一R，使得 (g(t，，z))tE[0，]对每个 (，z)∈R ×R 为循序可测的．在本文中，关于9给出下列假设． (A1)存在一个常数 K≥0，使得P-a_s．Vt∈0【，】，Vyl，y2∈R，VZ1，Z