南方安心保本混合型证券投资基金2016年半年度报告 摘要.doc

南方安心保本混合型证券投资基金2015年半年度报告 2015年6月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2015年8月25日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 南方安心保本混合 基金主代码 202213 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月21日 南方基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 911,599,278.19份2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过数量化手段优化投资策略，在积极把握证券市场及相关行业发展趋势的前提下精选优势个股进行投资，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金按照时间不变性投资组合保险（TIPP，Time Invariant Portfolio Protection）策略进行资产配置，以实现保本和增值的目标。TIPP策略设置了一条保本投资底线，该底线随着投资组合收益的增加而调整。TIPP策略改进了CPPI 中保本投资底线的调整方式，每当收益率达到一定的比率并持续一段时间后，保本投资底线相应提高一定比例，以锁定一部分前期投资收益。+0.5%。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 张燕 联系电话 07550755 电子邮箱 manager@ yan_zhang@ 客户服务电话 400-889-8899 95555 传真 07550755 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日2015年6月30日362,279,391.22 本期利润 307,566,162.58 加权平均基金份额本期利润 0.2860 本期基金份额净值增长率 22.55% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日0.4953 期末基金资产净值 1,367,283,150.93 期末基金份额净值 1.500 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -2.09% 1.49% 0.31% 0.01% -2.40% 1.48% 过去三个月 9.09% 1.12% 0.92% 0.01% 8.17% 1.11% 过去六个月 22.55% 0.90% 1.93% 0.01% 20.62% 0.89% 过去一年 42.18% 0.68% 4.18% 0.01% 38.00% 0.67% 自基金合同生效起至今 50.00% 0.45% 11.73% 0.01% 38.27% 0.44% 3.2.2 注：本基金建仓期为自基金合同生效之日起6 个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始