财富结构和社会福利函数.ppt

第一部分：最优财富结构与社会福利函数（讲座目的） 了解社会福利函数研究的最新进展，以及宏观经济学和经济增长理论的困境。 展现从发现问题到解决问题的论文写作过程。 了解把一个经济学问题用标准数理的语言表示出来的方法。 介绍一些最新数理方法应用前景。 问题的由来（１）－现实考量 对保增长、保民生、扩内需、调结构战略决策的理解： 保增长是政府在生产领域的目标 保民生是政府与社会福利领域的目标 扩内需、调结构是保增长的手段。 扩内需、调结构是保民生的手段。 因此，政策和结构是政府保增长、保民生的内生变量。 问题是：如何调整财富结构才能实现社会福利优化？ 问题的由来（２）－理论考量 胡祖光（1993） 《中外管理导报》1993年第3期的文章“基尼系数的理论最佳值——三分之一”.收入分布假说缺乏理论和现实基础。 笔者在《中外管理导报》1994第1期发表了“论基尼系数的理论最佳值－与胡祖光先生商榷” .否定了胡的观点，但没有根本解决问题。 胡祖光又在《经济研究》2004年第9期发表了“基尼系数理论最佳值及其简易计算公式研究”. 笔者认为最佳值不是人为给定的，讨论最佳值必须先确定在什么样的意义下最佳，因此必须有给定目标函数和约束条件。这样的问题在上述文章中没有提及。因此，结果没有任何理论基础。 洛伦兹曲线表示结构，由若干参数和分布决定。基尼系数只是表示结构的一个参数而已。（均值也是一个结构参数，还有分布不确定情况下的模糊性参数） 结构最优问题。理论上存在这样的问题，即在无穷多条洛伦兹曲线当中，哪一条是最好的？ 洛伦兹曲线不相交的情况 洛伦兹曲线相交的情况 洛伦兹占优标准： 定义１（一阶占优）：如果L１(u)≥ L２(u)，对所有 u∈ [ 0 ，1 ] c成立，且至少有一个u∈ (0 ,1)不等式严格成立, 则称洛伦兹曲线 L1 一阶占优于洛伦兹曲线 L2.（注：L1在Ｌ2的上方） 定义２ （二阶占优）：如果∫L(t)dt≥ ∫L(t)dt (积分区间t∈ [ 0 ,u ]),对所有 u∈ [ 0 ,1 ]成立，且至少有一个u∈ [ 0 ,1 ]不等式严格成立，则称洛伦兹曲线 L1 二阶占优于洛伦兹曲线 L2 .（注：实际上面积比较） 定义3 （i阶占优）略. 二阶随机占优与Atkinson福利占优 二阶随机占优：f(y) 二阶随机占优于f*(y) (SSD) 当且仅当　　　　∫Ｆ(t)dt≤ ∫Ｆ(t)dt (积分区间t∈ [ 0 ,u ]),对所有 u∈ [ 0 ,1 ]成立，且至少有一个u∈ [ 0 ,1 ]不等式严格成立。 Atkinson福利占优： 如果下式成立，即分布１的社会福利大于分布２的社会福利，则f１优于f２. 我们的问题 问题１：前人讨论的只是占优标准，除了分布结构的两两比较，所有的结构当中是否存在最优结构？ 问题２：如果有最优结构，最优结构是如何决定的，其形态是什么？ 问题３：对应最优结构的社会福利函数是什么？求其表达式？ 问题４：谁有能力调整结构？政府？老百姓？强势群体？弱势群体？ 问题５：答案只能是政府，政府政策内生于结构。因此，内生于经济结构的政府宏观政策如制定？ 问题５：接下来的问题是代表强势群体的社会福利函数是什么？代表弱势群体的福利函数是什么？ 不同福利函数的名称和特点 新目标函数与传统目标函数比较 传统目标函数１：未来是确定的。在给定预算约束条件下，求消费、投资、经济增长路径。 传统目标函数２：未来是不确定的，但分布函数是确定的。 新目标函数：未来是不确定的，消费者之间有贫富差别。消费者面临两种风险：一、收入的不确定的，二，分布函数是不确定的。不仅要求给定约束条件下的最优消费、投资、经济增长路径，而且要求最优财富结构。 关于均值约束 样本均值 总体均值公式１ 总体均值公式２ 总体均值公式３ 关于基尼系数约束 样本基尼平均差（Gini Mean Difference） 样本基尼系数１ 样本基尼系数２ 总体基尼系数１ 总体基尼系数２ 总体基尼系数３ 将问题转化为一个最优化问题 目标函数：求分配结构使社会福利最大 约束条件： 边界条件：满足分布函数的性质。 最优财富分布表示定理 定理１：在社会总财富一定且不对基尼系数附加任何限制的条件下，使社会福利达到最大的分布是单点分布，即全社会的财富平均分配。 定理2：对于给定的效用函数，在财富稀缺和基尼系数给定的条件下，使社会福利最大化的财富分布函数由消费者的边际效用唯一决定。 财富分布的两个重要推论 推论1：如果效用函数是常相对风险厌恶(Constant Relative Risk Aversion)的，则对应的最优分布为帕累托分布。 推论2：如果效用函数是常绝对风险厌恶(Constant Absolute Risk Aversion)的，则