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关于状态空间方法中状态空间模型的札记_下_(论文资料),状态空间模型,状态空间模型eviews,matlab状态空间模型,simulink状态空间模型,状态空间模型应用,变参数状态空间模型的,状态空间模型语句,变参数状态空间模型,可变参数状态空间模型
Sept, 2001 2001 9
Vol. 9 No. 3 JOURNAL OF SHANXI INST ITUT E OF ECONOMIC MANAGEMENT 9 3
( )
( 山西经济管理干部学院, 山西 太原030024)
! 文章对状态空间方法中状态空间模型的基本思想进行 论述, 并对一般文献中未详细证明的
部分给出 证明, 便于从事实际工作的统计工作者和自学者领会和掌握该模型
! 状态空间方法; 状态空间模型; 证明; 札记
!O141. 4 !A ! 1008- 9101( 2001) 03- 0031- 03
Kalman X = X + k ( y - AX ) ( 4. 2_1)
1| 1 0| 0 1 1 0|0
K = P A#( AP A#+ R) - 1 ( 4. 2_2)
1 1, 1| 0 1, 0| 0
{ Xt } , P1, 1| 0= P0,0| 0#+ Q ( 4. 2_3)
{X } , { Y }
t t P = P - K AP ( 4. 2_4)
1, 1| 1 1, 1| 0 1 1, 1| 0
Kpd
, ( 4. 2_2) ( 4. 2_3)
, Kalman ,
, ( 4. 2_1) ( 4. 2_2) , ( 4. 2_4) ( 4. 2_
{Xt } , t= 1, 2, ∀
3) ( 4. 2_2)
4. 1 Kalman 滤波
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