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金融计算与编程(2007 年 1 月) 上海财经大学金融学院 曹志广 caozhiguang@21 第三讲 数据的读入和预处理 在金融研究以及金融理论的实际应用上，大量的金融数据是不可或缺的。金 融理论提供了丰富的模型，但理论模型的实证检验需要大量的金融数据。金融模 型的实际应用也需要大量金融数据来估计或标定其中的参数。比如：资本资产定 β 值的估计；期权定价中标的资产收益率的波动率σ 估计等都 价模型 （CAPM）中 需要实际数据。MATLAB 提供了在主窗口直接输入和利用 xlsread、textread、 fopen 等函数直接读取数据两种方式。在主窗口直接输入数据对于少量数据是合 适的，但金融领域的研究者和金融行业的金融理论应用人士经常面临大量的金融 数据，利用 MATLAB 提供的内部函数直接读取数据是非常必要的。由于大部分的 金融数据来自各种机构提供的数据库，这些数据库数据的输出大多会支持 EXCEL 和文本文件的输出格式。因此本节介绍如何利用 MATLAB 提供的 xlsread 和 textread 函数来读取*.xls 和*.txt 数据文件。 1．EXCEL 数据文件的读取 利用 MATLAB提供的函数 xlsread可以方便地读取数据文件中的数值型数据， 对于 EXCEL 文件中的字符型变量 xlsread 将不读取或以 NaN（在 MATLAB 中 NaN 表示 “不是一个数”）表示。其最简单的调用格式为在 MATLAB 命令窗口输入： x=xlsread(filename)，其中 filename为在 MATLAB自动搜索文件夹下的 EXCEL 文件名，文件 filename 中的数值型数据矩阵赋值给变量 x。filename 可以不带 后缀.xls。 上证综合指数 EXCEL 文件 下面以上证综合指数为例，给读者介绍如何使用 xlsread 读取数据。图显示 了上证综合指数的EXCEL 文件中的部分数据 （仅显示了其中前20 行的数据），其 中 EXCEL 文件中的第一列为日期，第二列为与第一列日期相应的上证综合指数。 由于日期型数据在EXCEL 中是可以与数值相互转化的，因而 xlsread 是可以读取 日期型数据的。如果该 EXCEL 文件位于 MATLAB 自动搜索文件夹下，比如： D:\matlab\work\index.xls。则在 MATLAB 命令窗口输入：x=xlsread(index) 1 金融计算与编程(2007 年 1 月) 上海财经大学金融学院 曹志广 caozhiguang@21 后得到变量 x，x 为 n 行 2 列的矩阵，第一列为日期，第二列为指数。其中 n 与 该文件中的数据长度一致，如数据包含 1000 天的上证综合指数，则 n 为 1000。 这里注意两点：（1）读出的数据赋值给变量 x，x 的第一列为日期，但在MATLAB 的输出格式中变成了数值型。比如图 1.1 中的第一个日期在 EXCEL 表中显示为 1990-12-19，如果读者在 EXCEL 表中将其转换为数值型，则在 EXCEL 表中显示为 33226。因此，在MATLAB读入该文件的时候该日期就变成了数值33226；（2）MATLAB 提供了一个数值与表示日期的字符型变量相互转换的函数 datenum（将日期转换 为数值）和 datestr（将数值转换为日期），但这种转换与 EXCEL 中数值和日期 型变量的转换是有差异的。在 MATLAB 中以0000 年 1 月 1 日作为起点，将这一天 转换为数值 1，相应的 0000 年 1 月 2 日就转换为 2，而在 EXCEL 中以 1900 年 1 月 1 日为起点，将这一天转换为 1。因此，前面的例子中的数据读入MATLAB，并 赋值给变量 x 后，如果要将日期还原到正确的日期，则在 MATLAB 命令窗口下输