双Poisson风险模型下的破产概率.pdfVIP

第 卷 第 期 湘潭师范学院学报（自然科学版） ! # 8’ 9 ! - 9 # 年 月 （ ） !$$# !#$%’ ( )*%+,% -$.’ /%*01$2*,3 -,#$’ 45*1%51 67*,*% :$ 9 !$$# 双%’(() 风险模型下的破产概率! # ! 龚日朝 李凤军 （ 湘潭工学院数理系，湖南 湘潭 ； 安化八中，湖南 安化 ） #* +##!$# ! * +#,!# 摘 要： 首先将经典复合%’(() 风险模型推广到使其保费到达过程与个体索赔过程是两个相互独立 的%’(() 过程的一种新模型，然后运用鞅论的方法得出破产概率满足的-.)/0123 不等式和一般公式，以及当 个体索赔服从指数分布时的破产概率的具体表达式。 关键词： 风险模型；鞅；停时；破产概率 中图分类号： 文献标识码： 文章编号： （ ） 4!##* 56 7 #56# 8 $!# !$$# $# 8 $$,, 8 $ ! 模式型的引入 在经典的复合%’(() 风险模型中，保险公司按照单位时间常数速率取得保单（假定每张 保单的保险费相等）。但在实际中，不同单位时间所收取的保单数常常不一样，是一个随机变 量，可能服从某一离散分布。根据这一实际情况，本文将经典的复合%’(() 风险模型进行推 广，将保单收入过程推广为一个参数为 9 $ 的%’(() 过程，假定它与理赔过程独立，这样，盈 ! 余过程包含两个%’(() 过程，下面我们给出模型的数学定义： 定义 设 ， ，给定某概率空间（ ，，）上： ! $ 9 $ # $ ! （）取值于（， ）的独立同分布随机变量 ｛： ，，…｝。 # $ : % ; % ; # ! （）参数分别为 ， 的 过程 ｛（）： ｝和 ｛（）： ｝。 ! 9 $ 9 $ %’(() ’ ; ’ ( ( $ ) ; ) ( ( $ # （）假定 、 和 相互独立令 % ’ ) （） ) ( （） （），（） （） ， * ( ; ! + ( + ( ; ’ ( 8 % ( $ # ; , 则称此过程｛（）： ｝为双 风险模型，过程｛（）： ｝为盈利过程。 * ( ( $ %’(() 8 + ( ( $