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上海证券交易所 黄金ETF业务技术实施指引 文档摘要 本文档是上海证券交易所（简称 上交所）黄金ETF业务的技术实施指引。 特别申明： 本指引为技术实施指引，所涉相关业务规定以本所业务规则为准。本指引，。本所保留对本指引的解释与修改权。目录 3 1 业务描述 4 1.1 代码体系 4 1.2 业务属性 4 1.3 发行 5 1.4 二级市场交易 5 1.5 申购赎回 5 1.6 信息披露 6 2 相关申报及确认 7 2.1 认购申报 7 2.2 交易申报 7 2.3 现金申购申报 7 2.4 现金赎回申报 7 2.5 实物申购确认 7 2.6 实物赎回确认 7 3 技术文档 8 业务描述 本文描述的黄金ETF是指由本土基金公司发起设立的，追踪国内黄金现货价格，并在本所上市交易的ETF。黄金ETF份额登记托管在中国结算分公司申购和赎回现金 本所为黄金ETF开设的代码段为518***，发行、申赎、交易相关的代码分配规则与单市场股票ETF相同。具体为： 交易代码：518**0 申赎代码：518**1 申赎资金：518**5 认购代码：518**3 认购资金：518**4 其中申赎代码指现金申赎在竞价平台上分配的代码，综业平台进行现金申赎申报时使用的是二级市场交易代码（518**0），实物申赎不单独设置代码。 业务属性 场内业务 黄金ETF份额来源 卖出 现金赎回 实物赎回 T日初持有的份额 T T T T日买入的份额 T T T+1 T日现金申购的份额 T+1 T+1 T+1 T日实物申购的份额 T T T 发行 黄金ETF在发行渠道上包括场内现金认购、场外现金认购和场外黄金现货合约认购。 场内现金认购与单市场ETF发行方式类似，场内现金认购可采用单日发行或多日发行，采用份额认购方式，单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。申报价格最小变动单位为0.001元； 买入申报数量为100份或其整数倍，不足100份的部分可以卖出；涨跌幅限制为10%可适用大宗交易的相关规则IOPV）并将计算结果传给交易系统发布，发布频率同单市场ETF。 （2）申赎清单 黄金ETF与单市场股票ETF的清单差异主要体现在：公告清单中黄金合约的单位为克。 相关申报及执行报告 以下认购、二级市场交易通过竞价撮合平台的EzOES进行申报： 认购申报 具体见1.3。 交易申报 具体见1.4。 以下现金申购、赎回通过综合业务平台的EzSTEP进行申报： 现金申购申报及执行报告 具体见1.5。 注意从本业务开始，优化了申购的执行报告第一条记录（证券代码为二级市场交易代码），数量、金额为有效的申赎数量、现金替代总额。 现金赎回申报及执行报告 具体见1.5。 注意从本业务开始，优化了赎回的执行报告第一条记录（证券代码为二级市场交易代码），数量、金额为有效的申赎数量、现金替代总额。 以下实物申购、赎回执行报告，通过综合业务平台的EzSTEP返回给基金公司及会员： 实物申购执行报告 具体见1.5。 该执行报告为一条无申报的ETF二级市场交易代码成交记录，故其中的会员内部编号无意义可取空格，详见市场参与者接口。 实物赎回执行报告 具体见1.5。 该执行报告为一条无申报的ETF二级市场交易代码成交记录，故其中的会员内部编号无意义可取空格，详见市场参与者接口。 技术文档 参见本所相关通知及外网发布的技术文档： IS105 上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书(业务汇总)1.32 版.pdf 9 技术文档 (上海证券交易所 第6页 共8页 上海证券交易所技术文档