最优化课件 第一章 最优化问题与凸分析基础.pptVIP

3、 多元函数的Taylor展开 多元函数Taylor展开式在最优化理论中十分重要。 许多方法及其收敛性的证明都是从它出发的。 定理：设 具有二阶连续偏导数。则： 其中 而0＜θ＜1 Taylor展开式还可写成如下形式： 4、凸集、凸函数和凸规划 4.1 凸集 定义：设集合 S ? Rn，若?x(1), x(2)?S, ??[0,1]，必有 ?x(1)＋(1- ?) x(2) ?S ，则 称 S 为凸集。 规定：单点集 {x} 为凸集，空集?为凸集。 注: ?x(1)＋(1- ?) x(2) = x(2)＋?(x(1)- x(2)) 是连接 x(1)与x(2)的线段 。 凸集 非凸集 非凸集 例:证明集合 是凸集。其中，A为 m?n矩阵，b为m维向量。 证明：任取 ，则 所以， 例：给定线性规划 ， 其中 ， 若令 ，则 是凸集。 定义：设 x(1) , x(2) , … , x(m) ? Rn, ?j≥ 0