面板数据模型和应用2.pdfVIP

6 ．面板数据的单位根检验 下面介绍 11 种检验方法。 6.1 LLC （Levin-Lin-Chu，2002 ）检验 （适用于相同根（common root ）情形） LLC 检验原理是仍采用 ADF 检验式形式。但使用的却是∆y it 和y it 的剔出自相关和确 定项影响的、标准化的代理变量。具体做法是 （1）先从∆ yit 和y it 中剔出自相关和确定项的 ˆ* ɶ* 影响，并使其标准化，成为代理变量。（2 ）用代理变量做ADF 回归，ε =ρ ε + v 。LLC 修