实验二 一元线性回归.docVIP

实验二 一元线性回归 例题2.6.1（P53）中国城镇居民人均消费支出模型：截面数据模型（数据见P54） 建立模型 2、估计模型 （1）录入数据 打开EViews6，点“File”(“New”(“Workfile” 选择 “Unstructured/Undated”，在Observations 后输入31，如下所示： 点“ok” 在命令行输入：DATA Y X，回车 将数据复制粘贴到Group中的表格中： 关闭Group窗口，回到命令行。 （2）作散点图 在命令行输入命令：SCAT X Y （注：横轴变量在前，纵轴变量在后） （3）估计回归方程 在命令行输入命令：LS Y C X 回车 或者在主菜单中点“Quick”(“Estimate Equation”，在Specification中输入 Y C X，点“确定”。 得到如下输出结果： 对应的中文意思： 被解释变量: Y 方法:最小二乘法 日期: 09/25/11 时间: 11:45 样本: 1 31 样本容量: 31 变量 系数 标准误差 T 统计量 伴随概率 C 281.4993 268.9497 1.046662 0.3039 X 0.714554 0.022760 31.39525 0.0000 可决系数 0.971419 ?被解释变量均值 8401.467 调整的可决系数 0.970433 ?被解释变量标准差 2388.455 回归标准误差 410.6928 ?赤池信息准则 14.93591 残差平方和 4891388. ?施瓦兹信息准则 15.02842 对数似然值 -229.5066 ?翰南奎因信息准则 14.96607 F-统计量 985.6616 ?杜宾瓦森统计量 1.461502 伴随概率(F-统计量) 0.000000 根据输出结果写出回归方程： （1.05） （31.39） =0.9714，F=985.66，D.W.=1.46 （4）模型的经济意义检验和解释和统计检验见书P55，请参照模仿 （5）预测 将光标移到“Workfile”窗口的“”处，双击： 将Observations 后的“31”改为“32”，点“ok”，在弹出的对话框里选“Yes”确定。 在Workfile窗口双击“x”，打开x序列： 在弹出的“Series：X”窗口，X序列的空缺处输入X的值“20000” 回到“Estimate Equation”窗口（如果已经关闭了，需要重新运行以下估计的命令：LS Y C X）， 点击“Forecast”： 在弹出的“Forecast”窗口保存标准差“se”，点“ok”确定。 在方程窗口出现了预测效果图： 回到Workfile窗口，找到YF序列和Se序列，打开这两个序列，得到： X=20000时的Y的个值预测“14572.57”。 以及Y的个值预测的标准误差“461.2440”。 最后，计算Y的个值预测区间： 14572.57(2.045(461.2440或（13629.33，15515.81） 双击 修改数字 双击 首先，点击此按钮，使数据可以修改 在此输入“20000” 单击此处 输入“se” 预测值 预测的标准误 预测值序列