第八章2虚拟解释变量的回归.pptVIP

* 一、加法类型 设定的虚拟变量以相加的形式出现 作用：改变了设定模型的截距水平，称为截距变动模型。 第二节 虚拟解释变量的回归 加入虚拟变量的两种基本途径：加法类型、乘法类型。 （一）加法类型的虚拟变量模型 用 t检验讨论因素是否对模型有影响 4、一个定量变量、两个定性变量（各考虑两种特征） （二）一个定量变量X、多个虚拟变量（定性变量）的模型 例 我国有56个民族，引入虚拟变量： D1—D55（以汉族为基础） 藏族：（1，0，0，…，0） 彝族：（0，1，0，…，0） … 汉族：（0，0，0，…，0） 练习： 设衣着消费函数为 Xi —收入水平； Yi —年服装消费支出 写出不同人群组衣着消费函数模型。 二、乘法类型 乘法类型引入虚拟变量，是在所设立的模型中，将虚拟解释变量与其它解释变量（含Xi或Di）相乘作为新的解释变量出现在模型中，以达到其调整设定模型斜率系数的目的。 乘法类型引入虚拟变量的主要作用： 关于两个回归模型的比较； 因素间的交互影响的分析； 提高模型对现实经济现象的描述精度。 下面分别对三个作用进行讨论： （一）回归模型的比较（结构变化检验） 通过对模型的参数检验，可以检验模型是否有不同的结构。即 定性变量D的引入，是否影响不同类型（属性）模型的平均水平（截距项）？ 定性变量D的引入，是否影响不同类型（属性）模型的相对变化（斜率系数）？ 例如：城镇居民家庭与农村居民家庭的消费函数不仅在截距上 有差异，边际消费倾向可能也会有所不同。模型可以记为 其中: Yi为第 i 个家庭的消费水平； Xi为第 i 个家庭的收入水平。 则D=1： 则D=0： 城镇、农村居民家庭的消费行为完全一样（截距和斜率系数相等） 城镇、农村居民家庭的消费函数是截距变动模型（截距不相等） 城镇、农村居民家庭的消费函数是斜率变动模型（斜率系数不相等） 城镇、农村居民家庭的消费函数是截距和斜率变动模型（截距、斜率不等） 通过对上述两个模型的截距、斜率系数检验（比较），可以判断我们讨论的模型属于以下何种类型：： 一般： 分别回归，有以下四种情况： 例：改革开放前、后（平均）“储蓄—收入”模型： 加法方式引入D：为了区别改革开放前、后储蓄起点的情况（即 两 模型的截距变化） 乘法方式引入D：为了区别改革开放前、后“储蓄“关于”收入”的 相对变化情况（即两模型的斜率系数变化） （二）交互效应的分析 例如，不同人群组的衣着消费函数 前面仅讨论了解释变量X对被解释变量Y的影响作用；没有分析 解释变量间的相互作用对被解释变量Y的影响作用。 （1）式以加法形式引入，暗含假设： 性别虚拟变量D2的截距差异效应对于两种教育水平而言是常数. （如女性年均服装支出高于男性，性别差异在年均服装支出上产生了效应。但该效应的大小与女性的文化教育水平无关，因为没有表示大专以上学历女性的变量）。 同理： 教育水平虚拟变量D3的截距差异效应对于性别而言也是常数。 为了反映交互效应，将（1）变为： 大专以上的女性： 其他女性： 大专以上的男性： 其他男性： 如何检验交互效应是否存在？ 若拒绝原假设，即交互效应对Y产生了影响（应该引入模型） （三）? 分段回归分析（提高模型的描述精度） 虚拟变量也可以用来代表数量因素的不同阶段。分段线性回归就是类似情形中常见的一种。 例: 1979年以前，我国居民的消费支出Yt 呈缓慢上升的趋势；从1979年开始，居民消费支出为快速上升趋势。显然，1979年是一个转折点，设X*＝1979。用以下模型描述我国居民在1955—1985年期间消费支出的变动趋势。 年份(t＝1955，1956