货币银行学-第7章银行监管.pptVIP

2002 7.1 为什么要对银行进行监管 7.1.1 导论 金融监管是金融监督和金融管理的复合称谓。 金融监督：金融主管当局对金融机构实施全面的、经常性的检查和督促，以促使金融机构依法稳健经营，安全可靠、健康地发展。 金融管理：金融主管当局依法对金融机构及其经营活动实行领导、组织、协调和控制等活动。 狭义金融监管：监管当局对金融机构及其业务活动的监督管理。 广义金融监管：狭义金融监管、金融机构内部控制与稽核、同业自律组织监管、社会中介组织监管。 7.1 为什么要对银行进行监管(续) 7.1.2 金融监管的必要性 现实理由：防范金融危机 维护良好的支付体系 内在原因： 弥补市场缺陷：不确定性、集体与个体理性、市场传染 银行有持有低资本金的动机 银行资本金的作用：(1)作为银行意外损失的缓冲器。(2)向潜在的存款者表明银行股东用自己的资金来承担风险的意愿。(3)提供无固定融资成本的资源。(4)作为对总的经营基础投入资金的适宜形式。 银行资本的最关键的作用是吸收意外的投资损失或贷款损失，以及消除银行运作的不稳定性。 7.1 为什么要对银行进行监管(续) 保护小储蓄者利益(Jean Tirole 认为这是一个特别重要的原因)：银行要经受道德风险和逆向选择问题，需要对其实施监督，但“搭便车行为”使成千上万的小储蓄者缺乏实施监督的激励，故需要金融主管当局作为他们的“代表”。 信息不对称和银行挤兑的简单模型：存款保险的一个理由－－稳定民心。rDR，2r – DD 7.2 银行监管的基本内容 7.2 银行监管的基本内容(续) 7.2 银行监管的基本内容(续) 7.2 银行监管的基本内容(续) 市场运营监管：通过现场和非现场检查，了解金融机构的业务活动和经营鼓励情况，纠正违规、督促谨慎经营。 资本充足性监管：《巴塞尔协议》，保证银行的清偿力。 流动性监管：资产负债期限结构和利率结构的匹配，防止银行倒闭。 业务范围监管： 贷款风险的控制：资产质量的等级。 外汇风险管理： 准备金管理： 存款保险管理：防止银行挤兑。 市场退出监管：对金融机构因解散、被撤消、关闭、破产而退出进行的监管。 接管：接管期2年，之后或经营、合并、破产等；? 解散：清算； 撤销：清算； ? 破产：清算。 7.2 银行监管的基本内容(续) 现场检查和非现场检查是中央银行对金融机构进行监管的2种主要手段。 美国银行监管的主要类型： Government Safety Net and Deposit Insurance Prevents bank runs due to asymmetric information: depositors can’t tell good from bad banks Creates moral hazard incentives for banks to take on too much risk Creates adverse selection problem of crooks and risk-takers wanting to control banks Too-Big-to-Fail increases moral hazard incentives for big banks Restrictions on Asset Holdings Reduces moral hazard of too much risk taking 7.2 银行监管的基本内容(续) Bank Capital Requirements A. Reduces moral hazard: banks have more to lose when have higher capital B. Higher capital means more collateral for FDIC Bank Supervision: Chartering and Examination A. Reduces adverse selection problem of risk takers or crooks owning banks B. Reduces moral hazard by preventing risky activities C. New trend: Assessment of risk management Disclosure Requirements Better information reduces asymmetric information problem 7.2 银行监管的基本内容(续) Consumer Protection A. Standardized interest rates (APR) B. Prevent