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回归分析复习题 1. (15’)设P 和P 为两个投影阵，则 1 2 （1）P P P 为投影阵PP P P 0 ； 1 2 1 2 2 1 （2 ）M P P 为投影阵PP P P P 。 1 2 1 2 2 1 2 2. 在用逐步回归的方法来选择自变量的过程中，为什么剔除自变量的显著性水平不能小于引入 自变量的显著性水平。若引入自变量的显著性水平和剔除自变量的显著性水平相等，且第一 步和第二步能引入两个自变量，试证明第三步不可能剔除任何自变量。 3. (a) Let Z , , Z be independent normally distributed random variables with E (Z )  ,