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关于汽车进口影响因素的计量经济学分析
一 问题的提出
三 模型设定
四 数据的收集 本文获取了十年的数据 如下表
五 模型的估计与调整
1汽车进口量对GDP与燃油指数的回归
首先对被解释变量（Y）与GDP(X2)和燃油指数（X3）进行回归分析，并将方程形式设定为一次型:
Y=C+C1*X2+C2*X3+U
EViews的最小二乘计算结果见表1
回归结果
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/28/11 Time: 09:09 Sample: 2000 2009 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -78977.45 120905.7 -0.653215 0.5345 X2 1.456696 0.110219 13.21640 0.0000 X3 77.13516 1094.799 0.070456 0.9458 R-squared 0.961851 Mean dependent var 212187.7 Adjusted R-squared 0.950951 S.D. dependent var 130092.9 S.E. of regression 28811.58 Akaike info criterion 23.61827 Sum squared resid 5.81E+09 Schwarz criterion 23.70904 Log likelihood -115.0913 F-statistic 88.24572 Durbin-Watson stat 1.276949 Prob(F-statistic) 0.000011 从表中可以看出，解释变量X3的t值不显著，做X3与Y的折线图，如下图所示
从图中可以看出X3与Y不成规律性变化。
做异方差的White检验如表所示。检验知Obs*R-squared=3.490002，查表可知X^2,表明不存在异方差性。
检验结果
White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.428879 Probability 0.810937 Obs*R-squared 3.490002 Probability 0.624901 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 12/28/11 Time: 10:22 Sample: 2000 2009 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -2.35E+10 4.03E+10 -0.583874 0.5906 X2 41919.48 48252.14 0.868759 0.4340 X2^2 0.008281 0.064264 0.128863 0.9037 X2*X3 -467.6412 495.4585 -0.943855 0.3987 X3 3.60E+08 7.15E+08 0.503425 0.6411 X3^2 -1150629. 3285328. -0.350232 0.7438 R-squared 0.349000 Mean dependent var 5.81E+08 Adjusted R-squared -0.464750 S.D. dependent var 6.50E+08 S.E. of regression 7.87E+08 Akaike info criterion 44.08917 Sum squared resid 2.48E+18 Schwarz criterion 44.27072 Log likelihood -214.4458 F-statistic 0.428879 Durbin-Watson stat 3.377298 Prob(F-statistic) 0.810937 做自相关检验，DW=1.276949,查表可知，在显著性水平为10%的水平下DL=0.466,DU=1.333
模型中DL小于DW小于DU，不能判断是否存在自相关。由X3-Y的折线图看出X3与Y不成规律性变化，故将X3剔除。
做汽车进口量Y与GD
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