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9 计 算 机 技 术 与 发 展 VO1．19 NO．3 第 l 期 2009年 3月 C()MPUTERTECHNOL(X Y AND [)EVEI．OPMENT Mfir． 2009 基于混沌神经网络的股票分析及其预测 张中华 ，丁华福2 (1．哈尔滨理工大学计算机科学与技术学院，黑龙江 哈尔滨 150080； 2．哈尔滨x-_,lk大学计算机科学与技术学院，黑龙江 哈尔滨 150001) 摘 要：混沌动力学理论提供了证券市场中股价波动的一种分析方法。为了考察中国证券市场的价格是否存在混沌行 为，以1990．12．19到 2008．4．24的上海证券市场每天的收盘数据 ，分析了价格波动的非线性特征，通过重构相空间方法重 构了1990年到2008年上证指数时间序列的奇怪吸引子，计算其关联维数，并求出其 Lyapunov指数为正，从而确认了上证 指数时间序列的混沌行为。神经网络是一个非线性系统，通过学习，可 以实现非线性函数逼近，从而能更好地实现股票的 走向预测。 关键词：混沌行为；重构相空间；Ye联维数；Lyapunov指数；神经网络 中图分类号：TP183 文献标识码：A 文章编号：1673—629X(2o09)o3—0185—04 AnalysisandPredictionofStockBasedonChaoticNeuralNetworks ZHANG Zhong．huaI,DINGHua-fu2 (1．$ch．ofComputerandTechn．，HaerbinUniv．ofSci．andTechn．，Haerbin150080，China； 2．Sch．ofComputerandTechn．，HaerbinUniv．ofIndustry,Haerbin150001，China) Abstract：Thechaoticdynamicstheoryhasprovidedananalyticmethodtostockpricevolatilityinthestockmarket．Tofindoutwhether thepriceofstockhasthechaoticbehavior，hasanalyzednonlinearcharacterofthestockprice，basedonthecloseindexofstock，fromthe 19thofDecin1990to24thofAprin2008，andhave nstructedthestrangeattractorofthetimesequeneebythemethod ofretort— structingphasespace，havecalculatedcorrelateddime~ n，andhavepmvde thattheexponentofLyapunovispositive，thenaffirmed thatthechaoticbehaviordoesexitinthetimesequenceofstock．Theneuralnetworkisanonlinearsystem 。itcanapproachthenonlinear functionbylearning，byusingtheneuralnetwork，canforecastthestock’Sdirectionofthenextday． Keywords：chaoticbehavior；recomtmctde phasespace；correlatde dimension；Lyapunovexponnet；neuralnetwork O 引 言 计算对于一个无法写出其微分方程的动力系统是否存 混沌时间序列研究，始于Packard等在 1980年提 在混沌行为的判断尤其重要 ．4J。 出的重构相空间理论。由于