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数学物理学报 http：／／actams．wipm．ac．cn 参数依赖股票价格情形下的障碍期权定价 孙玉东 师义民 吴敏 (西北工业大学应用数学系 西安710072) 摘要：通常情况下，期权定价研究都假定股票价格的波动率为常数．该文假定波动率为股票价 格的一般函数．将该模型下障碍期权所满足的偏微分方程做近似化处理，使得偏微分方程变为 可解模型．通过求解偏微分方程获得下降敲出看涨期权和上升敲出看涨期权显式解．为了数学 表述的严谨．眭，文章最后给出了定价公式的误差估计． 关键词；布朗运动；期权定价；修正的BlackScholes模型；障碍期权． MR(2000)主题分类：35AO9；60H10 中图分类号：O211．6；F830．9 文献标识码：A 文章编号：1003—3998(2013)05—912—14 1 引言 本文考虑如下改进的B