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得分 评阅人 一、单项选择题（将正确的选项填在括号内，共10小题，每小题1分，共10分） 1．对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：A.间接最小二乘法和系统估计法?????? B.单方程估计法和系统估计法? C.单方程估计法和二阶段最小二乘法????D.法和间接最小二乘法回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则统计量近似等于? A.0???????? ? B.1???????? C.2?????? ?? D.4 4．设某地区消费函数中消费支出不仅与收入X有关而且与消费者的年龄构成有关若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为?A. 1个??? B. 2个????? C. 3个???? D. 4个 在线性回归模型中，若解释变量和 的观测值成比例，即有，其中为非零常数，则表明模型中存在 A. 方差非齐性??? B多重共线性?? C序列相关??? D设定误差 如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量? A. 无偏且有效?? B无偏但非有效?? C有偏但有效?? D有偏且非有效个结构式方程排除的变量没有一个在第个方程中出现，则【 】 A. 第个方程是不可识别的 B. 第个方程是不可识别的 C.第、个方程均是不可识别的 D.第、个方程均是可识别的 10. 设样本回归模型为，则普通最小二乘法确定的的公式中，错误的是【 】 A. B. C. D. 得分 评阅人 二、判断题（对的打“√”，错的打“×”，共10小题，每小题1分，共10分） 1．线性回归模型中的“线性”一词是指对参数和解释变量都必须是线性的。【 】 2．在一个含有截距项的回归模型中，使用最小二乘法估计的残差的均值为零。【 】 3．在显著性检验中，如果一个统计量的值落在接受域中，这个检验时统计上不显著的，这时我们不拒绝虚拟假设。【 】 4．如果的尺度不变，而的尺度按因子改变，则斜率系数及其标准误差要乘以因子，但截距系数及其标准误不变。【 】 5. 当某时间序列变量的自相关图是截尾而偏自相关图是拖尾的，这时我们应该建立模型进行分析和预测。【 】 6．比较两个模型的拟合优度时，因变量和自变量的形式都必须采用相同的形式，才可以进行比较。【 】 7．当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏性，但不具有有效性。【 】 8．在一个模型估计的结果中，若很高，但是显著的值却很少，则可以判断可能存在多重共线性。【 】 9．因变量和解释变量的单整阶数不同，只要线性组合是平稳过程，我们仍然认为这几个变量之间是存在长期均衡的协整关系。【 】 10．选择的工具变量只要满足和随机误差项不相关，即使和原来要代替的解释变量相关程度很低，得到的最小二乘估计量也是一致的。【 】 得分 评阅人 三、简答题（共3小题，第1、2小题10分，其余小题各8分，共36分） 1．简述OLS回归经典假设；分析违反其中某3个假设所产生的后果。 2. 请回答下列问题： （1）随机时间序列的平稳性条件是什么？证明随机游走序列不是平稳序列。 （2）单位根检验为什么从DF检验扩展到ADF检验？ 3．为什么要假定模型的随机扰动项是均值为零的正态分布？ 4. 请解释经典线性回归模型的最小二乘估计量是最优线性无偏估计（BLUE）。 得分 评阅人 四、分析题（共4小题，前2个每题10分，后两个题每题12分，共44分） 1．假设消费函数的设定形式为： 其中表示消费支出，表示收入。估计结果如下表（以EVIEWS为例）。（若需临界值，只需用类似标记即可） (1). 计算的估计的-值；构造的置信水平为95％的置信区间； (2). 计算的显著性（陈述原和备选假设以及统计量（值））并解释的Prob=0.00意味着什么。 (3). 基于回归结果说明总体是否显著及其含义。 (4). 基于回归结果计算残差的一阶相关系数（不查表）。根据计算的结果，你认为是否需要校正？ Varable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. C 12.76207 0.881248 4.681799 0.011427 0.0173 0.0000 R-squared 0.997819 Mean dependent var 367.6933 Adjusted R-squared 0.997651 S.