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稳态分布及其性质 欧阳文卓 田社平 王志武 韦红雨 (上海交通大学电子信息与电气工程学院，上海200240) 摘要稳态分布是一种普遍的分布形式，它能用统一的分布形式涵盖符合稳态分布定义的一系列分布形 式，具有重要的理论意义。本文介绍了稳态分布的定义及稳态分布特征函数的稳态分布参数表示方法。讨论了稳 态分布的一系列性质，这些性质为对其进一步研究提供了支撑。最后引入了稳态分布的随机变量的模拟方法，对 服从稳态分布的数据的模拟产生方法提供了手段。 关键词稳态分布；随机变量；模拟方法 线性相组合在分布上满足 O 引言 丑Xl+aX2垒cX+d 近年来对稳态分布的研究越来越引起重视。稳 态分布的概念最早由Paulkvy在1920年提出，其其中。垒”表示等号两边的表达式具有相同的 后的研究提出了一系列重要的关于稳态分布的性 分布。 质，最近的研究也提出了一些稳态分布的参数估计 在上述稳态分布的定义中，如果d≠0，则称随 方法。过去，对大量数据的处理大都是采用高斯分 机变量满足广义稳态分布。若d=0，则称该随机变 布的假设，即假设数据是服从高斯分布的。然而，事 量满足狭义的稳态分布。在信号处理领域中常见的 实上有很多数据的统计结果并非是高斯分布(非高 几类分布，如柯西分布，利维分布，都可以看作稳态 斯分布)，在这种情况下再用高斯分布进行假设与估 分布的一种特例。 计就不适合了。更进一步说，我们也无法保证数据 2稳态分布随机变量概率密度函数的表现 的统计分布都属于已知分布的范围。而稳态分布提 形式 供了一种普适的分布形式，它能够对符合稳态分布 定义的数据进行统一的定义，使得稳态分布在话务 现阶段在信号的检测估值过程中，都希望得到 量建摸…，噪声数据的检测【20J，大气噪声信号的 随机变量的概率密度函数，这样可以对随机信号进 分析【3J以及金融模型的分析【41上都得到了应用。 行估计与处理。因此，希望对于服从稳态分布的随 因此，稳态分布具有很好的应用前景以及研究价 机变量也有一个由固定形式的概率密度函数。但 值。 是，遗憾的是，目前还没有一种普适的，而且对所有 稳态分布都适用的、具有固定形式的概率密度函数。 1稳态分布的定义 尽管没有一个统一的概率密度函数，但是对于任意 在对信号进行检测过程中，往往涉及到对信号 服从稳态分布随机变量分布函数，对于其概率密度 所服从的分布进行估计，而这些信号又多数服从稳 函数的傅立叶变换，可用一个统一固定的形式来表 态分布的条件。稳态分布的定义如下”j： 达，该概率密度函数的傅立叶变换称为随机变量的 如果随机变量x满足如下条件，则称它是服从 特征函数妒(f) 稳态分布的随机变量：对于x的两个相互独立的拷 妒(￡)=Eexp(iⅨ) 贝xl和X2以及任意给定的正的常数n和6，存在 № =l e)【p(f舡)，(z)dz (2) 常数c和正的常数矗，使得Xl和x2按照口和6的 基金项目：国家自然科学基金赞助项目；上商交通大学PRP项目(7m3510002) ·印· 过量蕉查!!盟．!坠!! 万方数