由Lévy过程驱动的有限时区和无限时区的随机最优控制及其混合控制的最优停时.pdfVIP

摘 要 本文研究由L6v5,过程驱动的有限时区和无限时区的随机线性二次最优控 制问题以及最优停止问题． 本文的具体组织如下： 第一章介绍随机线性二次最优控制问题和最优停时问题的模型以及历史背 景和理论研究现状，并简要地概述全文内容． 第二章讨论线性二次最优控制问题，它的随机系统是由L∈vy过程驱动的具 有随机系数而且还有仿射项的线性随机微分方程．伴随方程具有无界系数，它的 可解性不是显然的．利用勿∥汐鞅理论，我们证明伴随方程在有限时区解的存 在唯一性．在稳定性条件下．无限时区的倒向随机Riccati微分方程和伴随倒向 随机方程的解的存在性是通过对应有限时区的方程的解来逼近的．使用这些解： 我们能够合成最优控制． 第三章我们讨论由Brownian运动和Ld～sz过程共同驱动的线性随机系统的 随机LQ问题．其中代价泛函是关于LSvy过程生成的O-一代数取条件期望．我们 性原理和单调收敛方法证明对应的随机Riccati方程的解的存在性． 第四章讨论与有限时区的混合随机控制问题相关联的抛物变分不等式．在 一些充分光滑性的假设下，通过动态规划原理证明值函数满足一个Hamilton— 是HJB变分不等式的唯一粘性解．最后给出了它在拟变分不等式的