受Markov链调控的风险模型的研究.pdf

分类号0211．62 密级 学校代码 10542 学号 201101100106 受Markov链调控的风险模型研究 Ri skModeI S ResearchOR Chai 13S Modul atedMarkov by 指导教师姓名、职称 拯囱登数援 湖南师范大学学位评定委员会办公室 二零一四年五月 IIl fUllllllHIIIIIIHIIIIIIIH 摘 要 本论文建立并研究了几类受Markov链调控的风险模型．首先， 从严格数学意义上证明了这些模型的存在性、概率构造和轨道刻划等． 然后，在建立的这些数学模型的基础上，研究模型的破产问题，具体 研究了各种破产量，特别是Gerber-Shiu折罚函数． 受Markov链调控的风险模型是经典风险模型的推广．经典风险 模型只涉及两个随机过程(Poisson赔付计数过程和独立同分布赔付 额过程)，而且两个过程是独立的．本论文研究的受Markov链调控的 风险模型，除了涉及两个随机过程(赔付计数过程和赔付额过程)外， 还增加了一个Markov链(调控过程)，甚至还有这三个过程以外的其 它过程．这些过程不独立，而是相依的，它们之间满足某些相依关系． 从数学角度看，风险模型的存在性问题是首先要解决的．只有证明了 模型的存在性，才能在此基础上再研究模型的破产问题、最优控制问 题等等．利用独立乘积空间技巧，经典风险模型的存在性是无容置疑 的，数学上容易严格证明．但如果一个风险模型涉及两个或两个以上 的互相依赖的随机过程(如受Markov链调控的风险模型)，证明风险 模型的存在性，就不能简单地用独立乘积空间技巧了．许多学者往往 忽略这个问题，引进一些模型后就默认了模型的存在性．这是不可取 的，也是不科学的．因此，本论文对新建立的受Markov链调控的风 险模型，严格地证明了模型的存在性，并进一步研究了风险模型的概 率构造及性质．从创新点和内容结构两个方面介绍如下． 一．论文的创新点． 本文的内容，除了第1章绪论和第2章2．1至2．4节外，文中所 有其他的内容，即从第2章的2．5节直至本文最后的第7章，都是新 的，都是作者的研究结果．具体地说，有下面7个方面的创新点． 1．提出用独立乘积空间构造相依随机变量的组装法 这里提出的“组装法，自认为并不是大的发明．但本文却是首 次系统地、明确地作为一种方法提出来，而且这个组装法在本文中得 到很好的、很充分的应用，相信在构造其他的相依随机变量的情形也 将是很有用的． 2．获得了Markov链的若干新结果 Markov链的理论研究已经很深入和丰富．虽然本论文主要是研 结果． (1)．研究了Markov链的一种随机时间替换．在一定假设下，时间 替换后的链仍然具有Markov性． 程的可加泛函等较高等的概念．本文研究的时间替换是在Markov链 的初等框架下进行的． (2)．证明了：由q过程和Markov风险模型导出的几个多维过程是 间齐次性． 方程、递推公式和解析表达式． 4．首次引进双Markov风险模型，求出了它的生存概率和条件生 存概率． 5．解决了Markov调制风险模型的存在性问题，给出了轨道刻划 和概率构造．对附带税率的Markov调制过程，给出了轨道刻划． 6．给出了Markov相依风险模型的判别准则、必要条件和概率 构造，解决了模型的存在性问题和判别问题． 7．新引