离散时间的红利模型与Markov链转移概率在其中的应用.pdf

离散时间的红利模登及Markov链转移概辜在其中的应用 摘 要 风险理论已经发展了很长—段时问。关于经典风险模型(特别是连续时间的经典 风险模型)的理论已经发展成了—个较为完善的体系．毫无疑问，经典风险模型的理 论为保险公司的险种设计及风险管理起到了重要的作用．DeFinetti于1957年在纽 约召开的国际精算学术会议E报告了一篇论文，文中首次提出了保险风险模型的分红 问题。并用它来更为现实地反映保险公司的剩余现金流．显然，红利的引入能为保险 公司提供更多有价值的理论依据，梅％蝴b为保险公司设计带红利的险种及其管理提 供了理论依据．最近。风险理论中的分红问题引起了学者的很大兴趣．但是基本上都 是考虑连续时间风险模型中的红利问题．然而，引入红利的离散时间风险模型不但有 其固有的研究价值，作为连续时间的风险模型的近似也有它研究的意义，而且保险公 司的实际攥作不可能连续时间进行，面只能在离散对刻进行．所以，本文考虑了离散 时问风险模型中的红利问题． 关于红利同题，本文对两个离散时间的红利模型作了讨论．这两个模型在本文 中分别称作红刺模型(I)和红利模型(Ⅱ)．对这两个模型的讨论主要采取两种方法。 GerbeT-Shiu期望贴现罚金函数法自提出以来，在连