关于共振模型的操作风险相关性度量研究.pdf

基于共振模型的操作风险相关性度量研究 摘要 对银行业来说，针对“操作风险”的研究已有近几十年的时间，其与信用风险、市场风 险一起被视为商业银行面临的主要三大风险。分析操作风险的特征，可以发现其发生频率之 高，目前操作风险损失几乎每天都会在商业银行的经营过程当中出现。其涉及范围之广，操 作风险几乎涵盖了商业银行各个业务条线的运行。其计量难度之大，目前仍然没有一个模型 能够完全准确的度量操作风险损失的大小。所以，关于操作风险的度量一直都是理论界关注 II 的热点。2004年《巴塞尔新资本协议》(BaselAccord)首次对操作风险进行了严格的定义， 并且提出了三种资本金计量方法：基本指标法、标准法和高级计量法。目前应用高级计量法 度量操作风险是各大商业银行的趋势，并且现如今针对操作风险的研究也主要集中在高级计 量法中，因为商业银行使用高级计量法可以根据自身的经营特征、内外部环境以及风险管理 水平合理的估计面临的风险状况，更加精确的估计应计提的风险准备金，尽量减少因风险资 本金计量偏差所导致的盈利能力下降或者是抵御风险能力不足的情况，从而为商业银行安全、 稳健、快