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《1999 The Efficiency of Ballstep Subgradient Level Methods for Convex Optimization》.pdf
MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH
Vol. 24, No. 1, February 1999
Printed in U.S.A.
THE EFFICIENCY OF BALLSTEP SUBGRADIENT LEVEL METHODS
FOR CONVEX OPTIMIZATION
¨
KRZYSZTOF C. KIWIEL, TORBJORN LARSSON, AND P. O. LINDBERG
We study subgradient methods for convex optimization that use projections onto successive
approximations of level sets of the objective corresponding to estimates of the optimal value. We
establish convergence and efficiency estimates for simple ballstep level controls without requiring
that the feasible set be compact. Our framework may handle accelerations based on “cheap”
projections, surrogate constraints, and conjugate subgradient techniques.
1. Introduction. We consider methods for the minimization problemf inf f under
* S
n n
the following assumptions. S is a nonempty closed convex set in ,f : 3 is a convex
function, for each x S we can computef (x ) and a subgradient g (x ) f (x ) off at x , and
f
for each x n we can find P x arg min |x y |, its orthogonal projection on S , where
S y S
| | is the Euclidean norm. The optimal set S * Arg minS f may be empty.
Given the kth iterate x k S and a target level f k that estimates f , we may use
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