全国重点企业水泥效益问题.docVIP

全国重点水泥企业经济效益 模型的建立 将8个数据由线性相关的程度拟合为最少的数据，用以代表这8个数据所能表的信息 符号说明 MEAN——各变量的均值 STD——各变量的标准差 R——相关系数矩阵 V——正交变换矩阵 D——以R的特征值为对角元的对角矩阵 =1,2,3； =1,2,3,4,5,6,7,8； ——第个主成分； ——第个主成分里的第个元素的权重； ——第个影响因素 模型假设 以上三者有一元线性关系，即： 相应的程序如下 load shuini.txt [n,p]=size(shuini) MEAN=mean(shuini); STD=std(shuini); MEAN=ones(n,p)*diag(MEAN); STD=ones(n,p)*diag(STD); x=(shuini-MEAN)./STD; R=cov(x); [V,D]=eig(R); DD=[]; for i=p:-1:1 DD=[DD;D(i,i)]; end OFFER=DD/sum(DD); %计算特征值的方差贡献率 cumOFFER=cumsum(DD)/sum(DD); %计算特征值的方差累计率 OUTCOME=[DD,OFFER,cumOFFER] %综合输出结果 得到结果： OUTCOME = 4.8004 0.6001 0.6001 1.2687 0.1586 0.7586 0.9194 0.1149 0.8736 0.5565 0.0696 0.9431 0.3239 0.0405 0.9836 0.1073 0.0134 0.9970 0.0222 0.0028 0.9998 0.0016 0.0002 1.0000 由特征值的方差累计率来看，取前三个（87.36%）主成分即可（相关程序及结果： cumOFFER=cumsum(DD)/sum(DD) cumOFFER = 0.6001 0.7586 0.8736 0.9431 0.9836 0.9970 0.9998 1.0000） pcacov=V(:,end:-1:end-2) %输出正交单位化的特征向量矩阵V的前3列 pcacov = 0.4354 -0.0612 -0.2546 0.4091 -0.3426 0.1332 0.3875 0.0176 -0.4084 0.4218 -0.3204 0.0326 0.3673 0.0607 0.2194 -0.1745 -0.7324 -0.2751 -0.2811 -0.0607 -0.6637 0.2656 0.4818 -0.4304 第一主成分可看成是、、、、的综合变量，可以解释为第一主成分反映了大宗资金对水泥企业经济效益的影响；第二主成分可看成是的综合变量，可以解释为第二主成分反映了流动资金对企业经济效应的影响；第三主成分可看成是、的综合变量，可以解释为第三主成分反映了能耗和生产率对企业经济效益的影响。 得到主成分线性表达式： 利用matlab里的统计工具箱亦可进行上述分析： 输入如下程序： [PC,latent,explained]=pcacov(R) 得到结果： PC = %主成分系数向量 -0.4354 0.0612 -0.2546 0.0857 -0.1298 0.0328 -0.8448 -0.0530 -0.4091 0.3426 0.1332 -0.0585 0.0862 -0.4928 0.1160 0.6560 -0.3875 -0.0176 -0.4084 -0.0842 -0.5507 0.4268 0.4039 0.1645 -0.4218 0.3204 0.0326 0.0161 -0.0202 -0.3336 0.2685 -0.7310 -0.3673 -0.0607 0.2194 -0.5937 0.5171 0.4385 -0.0018 -0.0330 0.1745 0.7324 -0.2751 0.2971 0.3470 0.3817 0.0350 0.0437