2模型结构非经典计量经济学问题.pptVIP

2 模型结构非经典的计量经济学问题 经典计量经济学模型结构的内涵包括： 变量的选择依赖于经济学理论 模型所揭示的是经济变量之间的因果关系 模型关系是明确的并且是线性的 模型中的参数是不变的 2.1 传统的非线性单方程计量经济学模型 2.1.1非线性单方程计量经济学模型概述 解释变量非线性问题。例如需求函数模型中需求量的和价格之间的关系为： 例如Cobb-Dauglass生产函数模型。 Q=AK?L? K-资本，L-劳动力。 不变替代弹性生产函数 将ln(?1k-?+ ?2L-?)在?=0处展开泰勒级数，取关于?的线性项，即可得到一个线性近似式。 相关知识：对于函数f(x)在x0处泰勒级数展开为： 3. 不可转化为线性的包含参数的非线性问题 一般表达式为： 例如上例中的随机误差项服从正态分布，引入后模型为： 2.1.1非线性普通最小二乘法 1. 普通最小二乘原理 模型： 若 且无序列相关，则可以利用普通最小二乘法，构造模型的估计方法。 ①对于(2.3)式如果只有一个变量，则有 即： 如何示(2.6)式？ ②对于多参数非线性模型 推导过程： 2. 高斯-牛顿(Guass-Newton)迭代法 只讨论单变量情况，对于多解释变量处理方法相同。 （1）高斯-牛顿(Guass-Newton)迭代原理 该估计值使得残差平方和 3. 牛顿-拉夫森(Newton-Raphson)迭代法 对