倒向随机方程及应用中的新结果.pdf

JllllII J|JIIJJIIM JllllIlllIlaJilf Y2 700398 指导小组成员 汤善健 教授 周 渊 副教授 张 奇 副教授 万方数据 中文摘要 倒向随机方程及其应用中的新结果 摘要 本文首先考虑带跳的倒向随机微分方程(BSDEs)的生成元表示定理和反 比较定理．作为应用，我们讨论在带跳的随机流下，时间一致动态凸风险度量 和协调风险度量与口．期望的关系，以及凸风险度量最小惩罚项的积分表示．其 中的解的存在唯一性和正则性．主要内容如下： 第一章首先回顾在Brown运动和Poisson随机测度生成的流的框架下 正倒向随机微分方程的耦合给出了生成元的表示定理，并以此证明了带跳的 BSDEs的反比较定理． 第二章研究Brown运动和Poisson随机测度生成的流下的时间一致动态凸 风险度量和协调风险度量．首先说明时间一致的凸风险度量和协调风险度量是 一类流一致非线性期望，其次利用第一章的结论，考虑带跳的流下的夕。期望和 时间一致动态凸风险度量和协调风险度量之间的关系，最后讨论了时间一致凸 风险度量的最小惩罚项的积分表示． 一类取值于Banach空间的H61der连续的泛函空间，在这类空间中，我们首先 考虑一类常系数的BSPDEs，利用热方程的位势积分理论，证明其在H61der空 间中解的存在唯一性与正则性，即当其终端值为C1+口．H61der连续且自由项为 利用冻结系数法和连续性方法，进一步证明一般的变系数的BSPDEs在H61der 空间中解的存在唯一性与正则性． 关键词：倒向随机微分方程，凸风险度量，协调风险度量，Poisson随机测 度，倒向随机偏微分方程，Cauchy问题，H61der空间． 中图分类号：0211．6 万方数据 New ResultsonBackward Stochastic Equations andtheir Applications ABSTRACT msdissertationisconcernedwith backwardstochasticdifferential for fBSDEs equations short)and with convexandcoherentriskmea． g