中国商业银行个人住房抵押贷款的提前还款风险研究.pdf

摘 要 在人民生活水平不断提高和利率持续上升的背景下，我国许多城市的商业银 行出现大量个人住房贷款提前还款现象。提前还款现象的出现会对商业银行个人 住房贷款业务发展构成重大影响，会使商业银行投入大量的管理成本和服务成本 没有对应的回报，直接影响到贷款的收益。本论文正是在这种背景下，通过对收 集到的个人住房抵押贷款数据进行实证研究，以识别影响我国个人住房抵押贷款 提前还款风险的主要因素，为商业银行有效地进行提前还款风险管理提供策略参 考。 在理论分析部分，本文在介绍我国个人住房抵押贷款和个人住房抵押贷款提 前还款的现状的基础上，指出我国居民发生提前还款行为的原因以及提前还款行 为对商业银行的具体影响机理。实证部分建立在国内外学者对于提前还款风险的 理论研究及实证研究的基础上，针对我国的具体情况，指出我国住房抵押贷款提 前还款行为发生的主要受房屋贷款因素、借款人个人因素和房屋因素的影响，并 对各个因素中的变量进行量化以方便实证研究。在具体实证分析的过程中,首先 通过因子分析方法对获取的信贷资料进行自变量的缩减，然后利用聚类分析法将 样本确定为三类，并根据统计分析结果将三类分别命名为轻度关注级别、中等关 注级别和重点关注级别，最后为每一类别分别建立了 L