A银行南京分行操作风险管理探究.pdf

A银行南京分行操作风险管理研究 研究生：曹鹏 导师：黄超 东南大学 摘要 风险管理是商业银行经营管理的核心内容和永恒课题。自1995年英国巴林 银行倒闭以来，操作风险受到了全球金融机构、监管机构的高度关注。本文首先 系统阐述了操作风险管理的国内外比较，梳理操作风险的描述性定义和分类型定 义。 在此基础上，本文首先系统阐述了操作风险管理的国内外比较，梳理操作风 险的描述性定义和分类型定义。在此基础上，介绍巴塞尔新资本协议对操作性风 险管理的定性和计量要求，并对中国城市商业银行和A银行南京分行操作风险 管理现状进行分析。同时，本文比较了国际知名商业银行和国内商业银行的操作 风险损失现状与管理实践，本文认为，A银行南京分行操作风险的损失具有鲜明 的“时代”和“制度”特征，其在管理的理念、架构、手段和工具上都与国际先 进银行存在一定差距。 然后，根据以上总结情况，归纳出A银行及南京分行操作风险的表现与来 源；然后对近年来A银行及南京分行操作风险典型案例进行分析，并具体分析A 银行南京分行操作风险管理中存在的问题。研究发现，商业银行操作风险管理理 念依然未完全融入A银行及南京分行员工观念之中，员工职业道德意识不强， 制度执行不到位也是操作风险的诱因。 最后，通过对A银行南京分行操作风险管理现实的分析，在总结提炼当前 国际银行业操作风险的先进经验基础上，以此为参照，首先提出A银行南京分 行操作风险管理总体框架，并对管理体系和组织架构的搭建给出了可操作性的建 议。然后，以“完善公司治理结构”、“嵌入业务流程再造”、“建立合理的奖惩制 度”和“加强对人的管理等四个层面对A银行南京分行操作风险管理中存在 的问题，从总体原则及具体操作性对策两个层面给出了分析。 关键词：A银行南京分行操作风险 巴塞尔委员会风险监管 Abank risk operationalmanagement reSearch Abstract Sinceballl(ofBahliIlofBritain in1 riskhaSbeenconcemed w锄tballkmpt995，operational tllefin锄cial descmestlle by inStimtions觚d赡gulato巧。曙蛆izations．Thispaperfirstly risk athome锄d defⅫtion锄dcl雒sification m觚agemem abroad，the operational descriptiVe defmition combingoperatio砌risk． At onⅡ!屺irl们ductionof廿lenewB舔el aIld fir瓯b笛ed CapitalAcco吐w弓carI锄alysis me笛urementof risk tlle ChinesecommercialbaIll【 operationalm柚agement cit)r requil℃mentS，and risk the tIle s锄e ope阳tionalmanagement