复杂多主体银行信贷管控系统建模和仿真研究.pdfVIP

复杂多主体银行信贷管控系统建模与仿真研究 摘 要 自从银行诞生以来人们就从未停止过对信贷风险管控的研究，尽管如此，到 目前任何银行均存在不良贷款，部分银行发生过严重的信贷诈骗事件，如 2010 年年底被曝光的震惊全国的齐鲁银行信贷诈骗案。这不仅对银行的利益造成了损 失，更重要的使银行对贷款发放的审核更加严格和保守，使众多中小企业和个人 获取资金的难度更大，长远看不利于银行的长期发展和社会经济的稳定运行。本 文通过一定的理论分析和实际例证使人们能够对银行信贷风险的发生有了一个 清晰的认识，并且根据研究结论能够有效地降低信贷风险的发生，为银行信贷管 控系统的变化提供一个可以仿真和预测的平台。 本研究通过对银行信贷过程中的风险管控问题建立仿真模型，并且通过对模 型仿真过程中的参数控制和敏感性分析，从系统的角度提出信贷相关各方对银行 信贷风险管控系统应该注重和需要改进的方面。在研究过程中通过实际调研银 行、信贷担保等金融机构的信贷业务系统，得到第一手的研究资料，同时结合查 阅的大量信贷风险管控理论对信贷系统的研究做好支撑和铺垫。由于信贷所涉及 的借款方、贷款方等各主体都具有适应性的主体（Adaptive Agent ），能够与自 身所处的环境以及主体之间进行沟通和交流，并且根据交流中产生的经验或者只 是做出对自身有利的行为。所以在建模仿真的过程中运用了 CAS 多主体建模理 论对系统理论模型进行了构建并利用 Repast 建模仿真工具对理论模型进行了实 际的仿真分析并从模型的建立和仿真过程的研究中的出有意义的结论。在本文 中，在对银行信贷系统的过程中可能出现的逆向选择和道德风险问题进行了简单 的博弈分析，为后续信贷系统中各主体的行为策略提供一定得理论支持后，重点 对模型的建立、仿真、调整、实证等过程进行了大量详细的阐述。运用多主体建 模仿真工具 Repast 对借贷方、贷款方以及信贷市场和信贷行为进行了仿真模拟 和参数敏感性的分析，对银行信贷系统中的风险管控问题的分析得到了较好的结 果。 通过研究，获得了以下研究成果与研究结论。 I 首先，信息不对称问题是产生信贷风险的根本问题，只有建立健全社会信用 体系才能有效地解决信息不对称带来的信贷风险问题。其次，目前商业银行的激 励政策缺少对风险因素的考虑，导致道德风险发生的可能性加大。第三，政府、 银行监管机构对信贷业务的监管由于政府的不作为和监管机构的监管缺失导致 的监管效率太低，是造成风险发生的重要原因，建立良好的监管机制能够有效地 控制信贷风险的发生。第四，信贷担保体系对银行信贷风险的管控效果良好，需 要继续加大对信用担保体系的建设。第五，商业银行在开展业务过程中的”嫌贫 爱富”行为将导致更大的风险发生，银行对大企业的信用贷款的审核和贷后监管 需要和小企业“一视同仁”。 关键词：复杂多主体；CAS 理论；多主体系统；Repast 模型；银行信贷 II Research on Modeling and Simulation for credit risk management and control system of bank based on Complex Multi-Agent Systems Abstract Since the the inception of banks，Banks have never stopped the study on the credit risk management and control of research, however, exist in the current non-performing loans of any bank, some banks have had serious cre