一类平稳过的极限性质.pdf

摘 要 本文第一部分研究了一类平稳过程(也即％=9(．．．，￡。一1，％))的各种极 限性质，包括部分和的强不变原理，周期图最大值的渐近分布以及谱密度估计的 渐近性质．它们是概率统计中十分重要的问题，很多经典的概率统计方面的教 科书都对它们有着许多篇幅的介绍．伴随着研究的深入以及当前人们对于非线 性时间序列的兴趣，这些问题衍生出了许多新的问题，比如对于非线性时间序列 是否也可以考虑类似的问题．鞅逼近是处理平稳过程的一种常用的手段．然而 它对于．卜面提到的问题似乎并不适用，或者说有时候不能达到最理想的结果．鉴 于此，本文采用m相依逼近的方法，得到了强不变原理的最优速度，给出了非线 性时间序列周期图最大值的渐近分布，也得到了谱密度估计最大偏差的渐近分 布．在解决这些问题的同时，我们也解决了近年来一些文献提出的公开的问题． 本文第二部分研究了高维向量的独立性检验．高维问题是近年来统计里十分热 门的问题．而独立性在许多统计问题里面通常被假设．因而检验独立性是一个 十分重要的问题．基于先前文献中的一些工作，我们提出了一个统计量来检验向 量问各个分量的独立性，同时也证明了该统计量的渐近分布是极值I型分布，但 收敛速度却可以达到多项式速度，比经典的对数收敛速度要快很多．本文第三 部