一类线性过的极限定理.pdfVIP

中 文 摘 要 中文摘要 近两个世纪以来，随机变量序列{墨，R≥1}的大数定律和中心极限定理一直 是概率论研究的中心问题．当{五。n21)为独立随机变量序列时，上述问题已经 有十分完美的结论．近年来关于极限定理的工作主要有两大类．一类是在各种相依 性条件下研究上述有关随机变量序列的极限定理，如关于在各种混合条件下极限理 论的研究；关于鞅(半鞅)序列极限理论的研究；关于各种统计量极限理论的研究等 等．另—类是各种随机过程的极限定理的研究． 本论文针对一类线性过程的强大数定律和中心极限定理展开研究．通常证明强 大数定律有两种基本方法．第一种方法是先证明／玩(Bn0，爵TOO)的某个子 序列服从强大数定律，再把这个结论推广到整个序列上(如子序列方法)．在这个方 法中需要用到部分和的极大值不等式．第二种方法是通过H矗jek-I瑾nyi型的极大值 不等式来证明．由于Hajek-Rdnyi型的极大值不等式不易证得，所以第一种方法较 流行．然而一旦得到HAjek-R6nyi型的极大值不等式，强大数定律的证明就显而易 见．本论文在Phillips和solo(1992)一文的基础上，运用线性滤子的良N分解法，对 一类线性过程进行B-N分解，得到线性过