两类随机变和与u-统计量乘积的极限定理.pdfVIP

中文摘要 本文是我在硕十阶段，在导师张立新教授的悉心指导下完成的，全文共分成二章，第一章 最大值的和的概念t定义如下令{以，月≥1)是一列独立同分布的随机变量序列，并且具有 连续的分布函数，对于n≥l，部分和为S=芝：置·令吖。=max埘：。Xj，对某个周定常 n=l 数do并fll≤／≤H，称Ⅳ，是一个渐近展大值尚且仅当肘。一ⅡX，茎。．因此由定义 知道最大值本身也是一个渐近最大值．定义渐近最大值的数目为 E(4)=撑{，：x，e(M。一d，M。】} 从而所有渐近最大值的和为 最(俨荟一‰q巩1 在第一章巾，我们考察截断和 ￡(a)=最一最(n)=∑‘』{一≤鸠一al j=l 立和的乘积相类似的结果．注意到只要有一个rAa)为零，则它们的乘积兀：：I五@)必为 零，为了避免这种情形的出现，当TAa)=0时，重新定义疋和)=1，即只考察非零五@)的