倒向随机微方程解的性质及应用.pdfVIP

摘 要 倒向随机微分方程(BSDE)的研究源于随机控制和金融等问题的 研究：反过来方程理论的研究成果在控制、金融领域，偏微分方程 等数学领域有着重要的应用。相对于正向随机微分方程，BSDE的研 究起步晚，研究成果还不太丰富，同时由于倒向随机微分方程的特 点，停时和局部化等正向SDE的研究技术难以盔接应用。所以，BSDE 的研究有着自身的特点。 型倒向随机微分方程，直接源自于随机控制的研究，后来被应用于 金融问题的研究；第二类是带有条件期望的倒向随机微分方程，它 直接源自于金融问题的研究。由于两类方程在滤波及参系数的可积 性不尽相同，所以～般情况两类互不包含。 相对于正向随机微分方程，非Lipsehitz条件下倒向随机微分方 程解的性质的研究尚不够丰富，特别是条件不能保证方程解唯一时， 倒向随机微分方程最大最小解的存在性尚未见有成果。 本文研究倒向随机微分方程解的性质及其应用，主要结果有： 针对第二类方程，讨论了在非Lipschitz条件下倒向随机微分方程解 的存在唯一性，比较定理及稳定性等，在更弱条件下，得到了倒向 随机微分方程的最大解和最小解的存在性，在此基础之上，给出了 在随机控制及效用函数方面的应用；针对第一类方程，同样在较弱