相伴次序统量的极限定理.pdfVIP

摘要 统计学中，对相伴次序统计量的研究来源于选择问题，人们本来 应该依据某个变量的次序来选择个体．但有时由于该变量的不可获得 性，选择实际上是根据另一个与该变量相关的变量的次序来进行的． 相伴次序统计量的相关渐近性质的研究因而有着重要的理论和实际意 义． Yan莉建立了相伴次序统计量的线性组合的渐近性质，并由此 得到了很弱条件下醐函数的基于相伴变量的一类估计量的均方相合 性． Rao和Zhao国建立了经验累积分位回归函数的强相合性及相应 过程序列在D[0，1]空间中Skorokhod．，1拓扑下的弱收敛定理．我们在 第二章中将Rao和Zhao[2】的结果推广到加权情形，得到了相应的渐 近结果．在第三章中，我们运用随机加权的方法来估计相伴次序统计 性 关键词：相伴次序统计量，分位回归函数 间，强相合 性，弱收敛，随机加权． Abstract InStatistics．inducedorderstatisticsarise in of thecontext