小波变换在马尔科夫模型非参数估计中的应用.pdfVIP

∥541 852 小波变换在隐马尔科夫模型非参数估计中的应用 概率论与数理统计专业 研究生敬晓龙 指导教师马洪 Markov 隐马尔科夫模型(HiddenModel，简记为HMM)作为一种统计模型，在 模式识别与随机信号处理中有着广泛的应用。小波理论是近年来兴起的一种崭新 的信号分析理论，在许多信号处理领域得到了成功的应用。本文研究小波变换在 隐马尔科夫模型观测过程的概率密度估计中的应用。对于很多实际情况，HMM密 度函数所属类型并不知道，此时的密度估计就是典型的非参数估计问题。我们利 用小波正交级数的很多良好性质来估计隐马尔科夫模型中的条件概率密度函数。 在这篇论文中，首先给出了隐马尔科夫模型的定义，接着介绍了隐马尔科夫 模型实际应用中所面临的三大基本问题的解决方案，即隐马尔科夫模型三大基本 夫过程动态系统的一般模型。其次，介绍了小波变换中的重