我国商业银行信用风险评价方法的研究.pdf

摘要 摘要 信用风险度量是信用风险管理的首要工作，也是最基础的工作，通过信用 风险度量，信用风险评价结果的准确与否直接关系到风险管理后继工作的质量， 并最终对银行机构的生存发展产生重要的影响。如何准确科学、客观的度量商 业银行的信用风险水平，已经成为银行机构、政府监管部门迫切关注的焦点问 题。面对目前我国信用风险度量学术研究和实践研究的现状，本文依据评价立 足点的不同将信用风险度量分为银行内部和银行整体两个层面，分别从度量分 析的角度展开对商业银行信用JxL险度量方法研究具有较强的理论和现实意义。 本文首先阐述了信用风险的概念、特点、成因及其相关理论，并进一步揭 示出信用风险度量的内涵。 其次，介绍了传统的信用风险度量方法和现代度量模型，就其各自的特点、 应用范围以及优缺点等作出了评价。在全面考察了各主流模型在我国商业银行 信用风险度量应用中的适用性基础上，选择KMV模型作为建立我国商业银行内 部信用风险度量模型的基础。 然后，引入不良贷款率指标，深刻分析了不良贷款率作为我国商业银行整 体信用风险预测指标的可行性和比较优势，并选择灰色系统理论建构预测模型。 在论文的最后，根据建立起来的两种模型，进行实证研究。从实证结果看， 本文所建立的模型具有良好的现实适应性和实用性。 关键词：信用风险；KMV模型；不良贷款率；灰度测试法 lI Abstract ABSTRACT Measurementofcreditriskisthemost and basic tothe important job ofcreditrisk．Whethertheresultof management measurementisaccuratewhichis relatedwiththe of workoftherisk ithas qualityfollow—up management directly,and an tothesurvivaland of institutions importantimpact development banking measurethecreditriskofcommercial ultimately．How banks accurately, and becomethe focusto scientificallyobjectively,hasstringent institutions， banking ofthecurrent governmentregulators．Facing situationofacademicresearchand ofchina’Screditrisk onthedifferent practice