《线性过程误差方差的相合估计2016年论文》.pdfVIP

第 45卷 第 4期 河南大学学报 (自然科学版) V0l_45 No．4 2015年 7月 JournalofHenanUniversity (NaturalScience) Ju1．2015 线性过程误差方差的相合估计 武新乾 ，程 芳 (河南科技大学 数学与统计学院，河南 洛阳 471023) 摘 要 ：对于 固定设计和线性过程误差下的非参数 回归模 型 ，为了估计误差方差 ，首先基于多项式样条方法给出了 回归函数 的估计 ，然后根据所得残差序列构造了误差方差的点估计 ，在没有混合相依 的一般条件下证 明了该估计 的相合性．此外，还通过算例进行 了数值模拟 ，结果显示 ，该估计方法可行，同时在误差方差估计 的绝对误差意义 下 ，自动选择结点的BIC准则优于 AIC准则 ，基于 BIC准则选择结点的样条方法还优于基于交错鉴定法选择带宽 的局部线性方法． 关键词 ：非参数 回归 ；线性过程 ；误差方差 ；多项式样条 中图分类 号：O212．7 文献标志码 ：A 文章编 号 ：1003—4978(2O15)04 0399—05 ConsistentVarianceEstimateofLinearProcessErrors W U Xinqian ．CHENG Fang (SchoolofMathematicsandStatistics，HenanUniversityofScienceandTechnology，Luoyang471023，China) Abstract：Nonparametricregressionmodelswith fixeddesignand linearprocesserrorsareconsidered．Inorderto defineanestimateoferrorvariance，theestimateofregression function isfirstgivenonthebasisofpolynom ial splinem ethod．Basedonresidualsequence，thepointestimateoferrorvariance isconstructed．Consistency ofthe estimatorisprovedundersomegeneralconditionswithoutmixingsequence．Furthermore，anumericalsimulation exampleisgiven．Theresultsshow thattheestimation isfeasible．Inthesenseoftheabsoluteerror，BIC criterion， which isusedtoselectknotnumberautomatically，issuperiortoAICcriterion．M eanwhile，thesplinemethodwith selectingknotnumberthroughBIC criterion isalsosuperiortO thelocallinearmethodwith crossvalidation band widthchoice． Keywords：nonparametricregression：linearprocess；errorvariance；polynomialspline 0 引言 非参数回归模型受到了人们的大量关注 ，其一般形式为 Y 一m (z )+ ￡ ， i一 1，… ， ， (1) 其 中z 为解释变量 ，y 为被解释变量 ，m (z)为未知 回归函数 ，e为随机误差．本文考虑 z i／n为 固定设 计点 ，{￡，1≤ i≤ )与 ，1≤ i≤