分类树在信用风险研究中的应用.pdf

摘 要 ／ 、／ ，√ 本课题的目的是研究商业银行信用风险分析的定量技术方法，提 高对借贷人信用的判别分类准确率，为国内商业银行的信用风险管 理提供参考。研究的重点是围绕决策分类树的。系列方法的应用比 较和探讨。 (分类树作为一种基于统计理论、计算机实现的非参数的识别技 术，它的优点使之在信用风险管理领域有良好的应用前景。本文以 信用风险分析中主要定量方法的比较分析：判别分析、Logistic回归 分析、非参数方法等为铺垫，引发对分类树的进一步研究。作者参 考大量有关分类树理论的文献，研究了分类树的构造方法。 针对分类树在信用评分上的弱点和变量选择优点，本文提出对分 类树和参数方法联合建模的思路，并结合实际数据进行参数方法建 模分析信用评分闯题．针对新的信贷资产分类方法的要求，我们一 三分类为例采用动态规划的思想构建多类分类树，并与渐进删减的 分类树和判别分析进行比较。同时本文进一步探讨了分类树在实际 应用中涉及的可变错分成本、数据缺失和变量重要性问题。 以上的研究结果表明，分类树方法在分类准确率和变量选择方面 比统计方法有较强的优势，并且在变量结构合理的前提下，多类分 (、、 类树的分类准确率有望提高。7 关键字：信用风险分析分类树玢唁rll!哟费一 判别分析 ABSTRACT The isaimedto thereferencetocreditrisk paper provide analysis with methodsandthe is onDecision— quantitative emphasis Classification-Treerelated study． a in ClassificationTreeis creditrisk asa promisingapproach analysis statistic-based first pattemrecognitioncomputer-technique．Thepaper the toextendthe inclassificationtreeafter necessary study presents suchmethodsasDiscrimiant comparing Analysis，LogisticRegression MethodsandSOonin then study,andexpounds Nonparametric previous itsconstructionandmethods． theory The forwardtheidea classificationtreeand author puts ofhybridi．zing